Quant College レクチャーシリーズ：今後の予定

今後の予定

Quant College レクチャーシリーズの過去記事の一覧は以下リンクからどうぞ。
QuantDeveloper｜note

現在、QuantLib-Pythonチュートリアルシリーズの第４弾として、スワップイールドカーブ編その３を作成中。

スワップイールドカーブ編その３では、QuantLib-Pythonを活用し、
・Overnight Index vs IBORベーシスを用いてIBORカーブを構築する方法
・IBOR vs IBORベーシス（テナーベーシスやZTIBOR vs DTIBORベーシス）を用いて非標準的なIBORのカーブを構築する方法
を中心に解説。

スワップイールドカーブ編その４では、
・為替スワップポイントを用いてドル担保ディスカウントカーブを構築する方法
・元本一定型の通貨ベーシスを用いてドル担保ディスカウントカーブを構築する方法
・元本リセット型（MarkToMarket）の通貨ベーシスを用いてドル担保ディスカウントカーブを構築する方法
・為替フォワードから円担保ディスカウントカーブを逆算で求める方法
を解説予定。

債券イールドカーブ編その１では、
・各満期の割引債価格、固定利付債価格たちから、それら価格を再現するように債券イールドカーブを構築する方法
・そのカーブを用いて固定利付債や変動利付債の価格を求める方法
を解説予定。

債券イールドカーブ編その２では、
・Nelson-Siegelモデルなどの補間・補外ロジックが使える債券イールドカーブを構築する方法
を解説予定。