QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その４）をリリースしました。
お知らせ QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第５回をnoteにアップしました。JPY, EUR, TRY(トルコリラ)について、対USDの為替フォワード、(Mark-to-Market…
MtMCCS
Quant College レクチャーシリーズ：今後の予定
今後の予定 Quant College レクチャーシリーズの過去記事の一覧は以下リンクからどうぞ。QuantDeveloper｜note 現在、QuantLib-Pythonチュートリアルシリーズの第４弾として、スワップ…
クーポンスワップとは：為替予約との違い/仕組み/メリット/リスク【簡単にわかりやすく】
あわせて読みたい 【2023/6/30まで】Springer書籍が激安セール中なので金融工学関連本をピックアップ | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant College…
MtMとは：金融における意味
回答 MtMとは、Mark-to-Marketの略であり、時価評価すること、あるいは時価のことを指す。「値洗い」と訳されることもあるようだ。 金融界隈ではそのまま「MtM」あるいは「MTM」と書くか、言葉でも「エムティー…
MtM通貨スワップとは
いまだにMtM通貨スワップについて質問を受ける。これはMark to Market 通貨スワップのことだが、これには・元本が変動するもの・ベーシスが変動するものの両方があり、ここでは元本が変動するものを考える。ベーシスが…
通貨スワップの定額使い放題プラン 再訪
将来に通貨スワップを行う権利を顧客に与える取引について、市場で増えているのは、約定日におけるスポット為替で元本交換し、かつ、通貨ベーシスも約定日における満期三ヶ月の値を用いるものだ。 この通貨スワップションは時価ゼロだが…
通貨スワップの定額使い放題プラン
利払い一回の通貨スワップの定額使い放題プランが流行っているようだ。 利払い一回の通貨スワップとは、 ・満期3M ・スポットで円を貸してドルを借りる ・満期で円金利と通貨ベーシスを受けて、ドル金利を払う ・満期で円を返して…
通貨スワップと為替スワップの違いは？韓国との通貨スワップ協定とは？【簡単にわかりやすく】
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ベーシス変動型通貨スワップ
Mark-to-Market通貨スワップは、ドル元本が3ヶ月ごとに洗い替えられる、元本変動型が一般的だが、もう一つのタイプとして、ベーシス変動型がある。 これは、異なる通貨の変動金利を交換するのだが、片方の通貨に乗せるベ…
【わかりやすく】通貨ベーシススプレッドの仕組み・定義・コンベンション【ドル円ベーシススワップ】
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