QuantLib-Pythonチュートリアル（債券イールドカーブ編その１）をリリースしました。

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QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第６回をnoteにアップしました。
債券市場データを用いたイールドカーブ構築を行うPythonコードを解説しています。
Pythonのライブラリでファイナンス、金融商品評価を学びたい方におすすめです。
以下リンクからご確認ください。

Quant College レクチャーシリーズ（１６）QuantLib-Python チュートリアル（債券イールドカーブ編その１）｜QuantDeveloper｜note

債券の市場価格や利回りを用いたイールドカーブ構築を、QuantLib-PythonというPythonライブラリを用いて実装
コードはJupyter Notebook形式でダウンロード可能
2022/11/6 15:32まで期間限定の半額セール
次回はNelson-Siegelモデル等を用いた債券イールドカーブの補間・補外を実装する予定

当noteの特徴

ライブラリの使い方を簡単なサンプルコードを通して説明
関数に与える引数の意味をできるだけ平易に解説
Pythonの若干難しめな文法や機能は使わないで説明
ファイナンス関連の実務知識もその都度、簡単に補足説明
ソースコード一式をすぐに動かせるよう、Jupyter Notebook形式で配布

詳細目次

１．はじめに
- 1.1 当noteの構成
２．QuantLib-Pythonの概要とインストール
- 2.1 概要
- 2.2 インストール
  - 2.2.1 コマンド
  - 2.2.2 Jupyter Notebook / Google Colaboratory上でインストール
  - 2.2.3 関連リンク
３．債券イールドカーブの構築
- 3.1 準備
  - 3.1.1 インポート
  - 3.1.2 基準日等の設定
  - 3.1.3 可視化の関数
- 3.2 債券価格からカーブ構築：JPYの例
  - 3.2.1 マーケットレート
  - 3.2.2 RateHelper
  - 3.2.3 カーブ構築
  - 3.2.4 構築したカーブのセット
  - 3.2.5 債券価格の再現テスト
- 3.3 パーレートからカーブ構築：USDの例
  - 3.3.1 マーケットレート
  - 3.3.2 RateHelper
  - 3.3.3 カーブ構築
  - 3.3.4 構築したカーブのセット
  - 3.3.5 パーレートの再現テスト
- 3.4 補足：計算済みスポットレートからカーブ構築
  - 3.4.1 マーケットレート
  - 3.4.2 カーブ構築
  - 3.4.3 構築したカーブのセット
  - 3.4.4 その他の補間方法
- 3.5 本章のまとめ
４．債券の評価
- 4.1 準備
  - 4.1.1 インポート
  - 4.1.2 基準日等の設定
  - 4.1.3 債券イールドカーブを簡便的に作成
  - 4.1.4 変動利付債のIBORカーブを簡便的に作成
  - 4.1.5 割引カーブと評価エンジンの準備
  - 4.1.6 結果出力の関数
- 4.2 割引債の評価：USDの例
  - 4.2.1 Instrumentの生成
  - 4.2.2 プライシング
  - 4.2.3 割引カーブを変更して再計算
- 4.3 固定利付債の評価：JPYの例
  - 4.3.1 Scheduleの生成
  - 4.3.2 Instrumentの生成
  - 4.3.3 プライシング
  - 4.3.4 割引カーブを変更して再計算
- 4.4 変動利付債の評価：JPYの例
  - 4.4.1 Scheduleの生成
  - 4.4.2 Instrumentの生成
  - 4.4.3 プライシング
  - 4.4.4 割引カーブを変更して再計算
- 4.5 アモチ付き固定利付債の評価：JPYの例
  - 4.5.1 Scheduleの生成
  - 4.5.2 元本スケジュールの作成
  - 4.5.3 Instrumentの生成
  - 4.5.4 プライシング
- 4.6 アモチ付き変動利付債の評価：USDの例
  - 4.6.1 Scheduleの生成
  - 4.6.2 元本スケジュールの作成
  - 4.6.3 Instrumentの生成
  - 4.6.4 プライシング
- 4.7 固定利付社債の評価：JPYの例
  - 4.7.1 クレジットスプレッドを乗せた割引カーブ
  - 4.7.2 プライシング
  - 4.7.3 ベースカーブを変更して再計算
  - 4.7.4 スプレッドを変更して再計算
  - 4.7.5 ベースカーブとスプレッドを元に戻して再計算
- 4.8 変動利付社債の評価：USDの例
  - 4.8.1 クレジットスプレッドを乗せた割引カーブ
  - 4.8.2 プライシング
  - 4.8.3 ベースカーブを変更して再計算
  - 4.8.4 スプレッドを変更して再計算
  - 4.8.5 ベースカーブとスプレッドを元に戻して再計算
- 4.9 補足１：取引オブジェクトを生成する別の方法
  - 4.9.1 from_rates()による方法
  - 4.9.2 from_interest_rates()による方法
  - 4.9.3 from_date_info()による方法
- 4.10 補足２：変動利付債のIBORカーブ構築
  - 4.10.1 DTIBOR 6Mカーブ
  - 4.10.2 USD LIBOR 3Mカーブ
- 4.11 本章のまとめ
５．債券関連の関数
- 5.1 準備
  - 5.1.1 インポート
  - 5.1.2 基準日等の設定
  - 5.1.3 債券イールドカーブを簡便的に作成
  - 5.1.4 評価対象の債券の生成
- 5.2 債券の取引オブジェクトから呼び出す関数
  - 5.2.1 cleanPrice(), bondYield()
  - 5.2.2 dirtyPrice(), accruedAmount()
- 5.3 BondFunctionsから呼び出す関数
  - 5.3.1 cleanPrice(), bondYield()
  - 5.3.2 accruedAmount()
  - 5.3.3 atmRate()
  - 5.3.4 bps()
  - 5.3.5 zSpread()
  - 5.3.6 金利感応度：duration()
  - 5.3.7 金利感応度：convexity()
  - 5.3.8 金利感応度：basisPointValue()
- 5.6 本章のまとめ
６．おわりに
- 6.1 まとめ
- 6.2 大事なお知らせ
参考文献
ソースコード一式（Notebook）
- 動作確認に用いた環境のバージョン