QuantLib-Pythonチュートリアル（債券イールドカーブ編その１）をリリースしました。
お知らせ QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第６回をnoteにアップしました。債券市場データを用いたイールドカーブ構築を行うPythonコードを解説しています。Pythonのライブラリ…
社債
【新株予約権付社債】ワラント債と転換社債の違い【簡単にわかりやすく解説】
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【感想あり】CDSなどクレジット商品・クレジットリスクの勉強におすすめの本7選 (難易度順)
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社債とCDSのロング／ショートの違い
はじめに 社債とCDSはいずれもクレジット商品だが、そもそも社債は現物商品、CDSはデリバティブ商品で、異なるマーケットであり、違う点も多い。 CDSスプレッドと社債スプレッドの違い | Quant College 今回…
【仕組債の仕組みとカラクリを解説】クレジットリンク債（クレジットリンクノート、CLN）とは【SPCリパッケージスキーム】
簡単にわかりやすく解説 クレジットリンク債は、発行体とは異なる企業（参照組織）のクレジットリスクも引き受ける代わりに、高いクーポンが得られる仕組債である。 以下のように呼ぶこともある。・クレジットリンクノート・Credi…
CDSスプレッドと社債スプレッドの違い
CDSスプレッドと社債スプレッドは、いろいろと仮定を置くと理論的にはほぼ同じものとみなせるが、実際の市場での値はかなり違う。 直感的に（おおざっぱに）考えてみよう。 ・社債を買う と同時に ・その社債を参照するCDSのプ…
社債の割引率と時価評価方法：ベース金利とクレジットスプレッドの選択肢
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クレジットリンク債と社債の違い【わかりやすく】
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【わかりやすく】社債の時価評価方法と割引率の選択肢【理論価格の計算方法】
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