お知らせ
QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第三回をnoteにアップしました。
OISカーブの構築、様々なOISの時価評価、イールドカーブ変化に対するOIS時価の感応度計算、を行うPythonコードを解説しています。
Pythonのライブラリでファイナンス、金融商品評価を学びたい方におすすめです。
以下リンクからご確認ください。
Quant College レクチャーシリーズ（１３）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その２）｜QuantDeveloper｜note
- OISカーブ構築とOIS評価、イールドカーブ変化に対するOIS時価の感応度計算をQuantLib-Pythonで実装
- 次回以降は各種ベーシスを用いたマルチカーブ構築を実装
- コードはJupyter Notebook形式でダウンロード可能
- 概要は冒頭の目次をご参照
- 2022/7/1 22:24まで期間限定の半額セール
当noteの特徴
- ライブラリの使い方を簡単なサンプルコードを通して説明
- 関数に与える引数の意味をできるだけ平易に解説
- Pythonの若干難しめな文法や機能は使わないで説明
- ファイナンス関連の実務知識もその都度、簡単に補足説明
- ソースコード一式をすぐに動かせるよう、Jupyter Notebook形式で配布
QuantLib-Pythonチュートリアル シリーズ記事
QuantLib-Pythonチュートリアル（導入編）をリリースしました。 | Quant College
QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その１）をリリースしました。 | Quant College
【QuantLib-Pythonの使い方】第１回：インストールの方法 | Quant College
【QuantLib-Pythonの使い方】第２回：Black-Sholesとバニラオプション | Quant College
【QuantLib-Pythonの使い方】第３回：Black-Sholesとアメリカンオプション | Quant College
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