QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その２）をリリースしました。

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お知らせ

QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第三回をnoteにアップしました。
OISカーブの構築、様々なOISの時価評価、イールドカーブ変化に対するOIS時価の感応度計算、を行うPythonコードを解説しています。
Pythonのライブラリでファイナンス、金融商品評価を学びたい方におすすめです。
以下リンクからご確認ください。

Quant College レクチャーシリーズ（１３）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その２）｜QuantDeveloper｜note

OISカーブ構築とOIS評価、イールドカーブ変化に対するOIS時価の感応度計算をQuantLib-Pythonで実装
次回以降は各種ベーシスを用いたマルチカーブ構築を実装
コードはJupyter Notebook形式でダウンロード可能
概要は冒頭の目次をご参照
2022/7/1 22:24まで期間限定の半額セール

Quant College レクチャーシリーズ（１３）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その２）｜QuantDeveloper｜note

当noteの特徴

ライブラリの使い方を簡単なサンプルコードを通して説明
関数に与える引数の意味をできるだけ平易に解説
Pythonの若干難しめな文法や機能は使わないで説明
ファイナンス関連の実務知識もその都度、簡単に補足説明
ソースコード一式をすぐに動かせるよう、Jupyter Notebook形式で配布

Quant College レクチャーシリーズ（１３）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その２）｜QuantDeveloper｜note

詳細目次

１．はじめに
- 1.1 当noteの構成
２．QuantLib-Pythonの概要とインストール
- 2.1 概要
- 2.2 インストール
  - 2.2.1 コマンド
  - 2.2.2 Jupyter Notebook / Google Colaboratory上でインストール
  - 2.2.3 関連リンク
ソースコード一式（Notebook）
- 動作確認に用いた環境のバージョン
３．OISカーブ構築とOIS評価
- 3.1 カーブ構築の流れ
- 3.2 準備
  - 3.2.1 インポート
  - 3.2.2 基準日の設定
- 3.3 変動金利指標
  - 3.3.1 オブジェクト生成
  - 3.3.2 Fixingの登録
- 3.4 カーブ構築
  - 3.4.1 マーケットレート
  - 3.4.2 各種RateHelperの生成
  - 3.4.3 カーブ構築
  - 3.4.4 カーブ構築結果の確認
    - 3.4.4.1 ディスカウントファクター
    - 3.4.4.2 ゼロレート
- 3.5 構築したカーブの利用
  - 3.5.1 グリッド作成
  - 3.5.2 ディスカウントファクター計算
  - 3.5.3 ゼロレート計算
  - 3.5.4 フォワードレート計算
- 3.6 OISレートの再現テスト
  - 3.6.1 準備
  - 3.6.2 OvernightIndexedSwap()を使う場合
  - 3.6.3 MakeOIS()を使う場合
  - 3.6.4 Swap()を使う場合
  - 3.6.5 OISRateHelperのimpliedQuote()を使う場合
- 3.7 OISの評価
  - 3.7.1 準備：構築したカーブの登録
  - 3.7.2 取引条件
  - 3.7.3 Scheduleの作成
  - 3.7.4 Instrumentの作成
  - 3.7.5 PricingEngineのセット
  - 3.7.6 評価結果の確認
  - 3.7.7 キャッシュフローの確認
- 3.8 カーブを取り替えてスワップ時価の再計算
  - 3.8.1 カーブ再構築
  - 3.8.2 スワップ時価の再計算
- 3.9 アモチOISの評価
  - 3.9.1 元本スケジュールの作成
  - 3.9.2 Instrumentの生成
  - 3.9.3 評価結果の確認
  - 3.9.4 キャッシュフローの確認
- 3.10 NonStandardSwapの評価
  - 3.10.1 固定金利スケジュールの作成
  - 3.10.2 Instrumentの生成
  - 3.10.3 評価結果の確認
  - 3.10.4 キャッシュフローの確認
- 3.11 その他の例：SOFR
  - 3.11.1 変動金利指標
  - 3.11.2 マーケットレート
  - 3.11.3 各種RateHelperの生成
  - 3.11.4 カーブ構築
- 3.12 本章のまとめ
４．スワップの金利感応度
- 4.1 準備
  - 4.1.1 インポート
  - 4.1.2 基準日の設定
  - 4.1.3 可視化の関数
- 4.2 OISカーブ構築
  - 4.2.1 変動金利指標
  - 4.2.2 マーケットレート
  - 4.2.3 各種RateHelperの生成
  - 4.2.4 カーブ構築
  - 4.2.5 カーブ構築結果の確認
- 4.3 評価対象のスワップを生成
  - 4.3.1 準備：構築したカーブの登録
  - 4.3.2 Scheduleの生成
  - 4.3.3 Instrumentの生成
  - 4.3.4 評価結果の確認
- 4.4 インプットを変化させて時価を再計算
  - 4.4.1 マーケットレートをシフト
  - 4.4.2 パラレルシフト
- 4.5 ゼロレートにスプレッドを乗せて時価を再計算
  - 4.5.1 ベースカーブ
  - 4.5.2 フラットなスプレッドからカーブ構築
  - 4.5.3 フラットでないスプレッドからカーブ構築
    - 4.5.3.1 ベアスティープニング
    - 4.5.3.2 ブルフラットニング
  - 4.5.4 ベースカーブに戻して時価を再計算
- 4.6 フォワードレートにスプレッドを乗せて時価を再計算
  - 4.6.1 フラットなスプレッドからカーブ構築
- 4.7 本章のまとめ
５．おわりに
- 5.1 まとめ
- 5.2 大事なお知らせ
参考文献