台湾の規制とUSD建てコーラブル債
Formosas, the Fed, and the billion-dollar Bermudan trade Risk (June 2017) 記事 ・台湾の生保は規制上のメリットを享受するために、 積極的にUSD…
2017年
金融業界における機械学習技術の応用
Risk Magazine (May 2017) Robo-traders and robo-labor 記事 ・最近流行りの機械学習ネタがRisk Magazineでも特集されており、上記記事はその導入として、後続の記…
QuantLib 入門 参考情報
QuantLib（QL）は日本語の情報がほとんどないため、ここでメモしておく。 ・メインのHP はここ。 必要な情報はだいたいここにある。 ・ダウンロード QLを動かす手順はまたの機会にまとめるとして、 ダウンロードペー…
JPモルガンが社内システムを顧客へ公開
Risk (Feb 2017) JP Morgan to join Goldman in opening up risk system 記事 ・JPモルガンが社内のリスクシステムであるAthenaを顧客へ公開する見通し。…
CCPの計算ロジック開示の粒度
Risk (Feb 2017) What’s in the black box ? 記事 ・CCPは自身のリスク管理の詳細について情報を十分に開示していないため、マージンコールの金額が予想できない、と多くの金…
今後の金融規制とベンダーシステムの活用
Risk (Feb 2017) 記事 ・金融機関としては、できるだけ少ない数のシステムでマーケット業務を回したい。なぜなら、コストも抑えたいし、システム間のインターフェースが複雑になることも避けたいから。 ・商品種別、フ…
CompatibLのAAD
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LIBORに代わる金利Index
Risk.net 記事 Durrell DuffieがLIBORに代わるベンチマーク金利についてまとめている。 ・IOSCOによると、ベンチマーク金利は、本当にそのレートで取引が執行できるものでなくてはならない。 ・この…
IM導入後にも残る決済リスクと、解決策
Risk.net 記事 ・Leif Andersenらの調査によると、Variation Marginに加えてInitial Marginを拠出したとしても、カウンターパーティリスクは想定していたほどには減らない。 ・規…
SocGenのリスク管理
Risk (Feb 2017) 記事 ・Bank risk manager of the yearをSG CIBが受賞。 ・独自に開発したStressTestの手法（VCAST）を用いて、BrexitとAutocalla…