プライシングにおけるパラメーターの分類
パラメーターというと、人によってその定義が異なるので困ることがある。 一般にプライシングでは、生のインプットデータをもとにして、なんらかの計算を行い、求まった値をパラメーターとしてプライシングエンジンにインプットする。こ…
2019年8月
為替スワップポイントと通貨ベーシスの使い分け
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FVA計算に生存確率を考慮するか？
FVAはエクスポージャーにファンディングスプレッドをかけたものの合計で出るが、これらに各時点の生存確率をかけるかどうかで市場慣行が分かれている。 ・生存確率はかけない ・カウンターパーティの生…
【CVA】クローズアウトとは
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クローズアウトネッティングとは
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CVA計算における金利パス生成のポイント
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ディスカウントカーブでFVAを考慮できるのか？
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