ファンディング通貨をどう決めるか問題
ファンディングスプレッドを決める以前の問題で、ファンディング通貨をどうするかで質問されることもある。それは、邦銀の海外支店や、外銀の東京支店で無担保イールドカーブやFVAを考えるときである。 邦銀だから本部で円を調達し、…
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ファンディングベネフィットの説明として2種類が見られる。 1つは、有担保サイドで入ってきた担保を無担保サイドで支払う必要がないため、これを他の取引で必要なファンディングに流用するものだ。これは、無担保ファンディングしない…
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デリバティブ取引の担保が再担保可能かどうかによって、出てくるXVAは異なる。 ここで、再担保可能とは、ある取引で受け取った担保を、他の取引の担保支払いに横流しできる、ということである。 担保には、変動証拠金…
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