QuantLib-Pythonチュートリアル(スワップイールドカーブ編その4)をリリースしました。
お知らせ QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第5回をnoteにアップしました。JPY, EUR, TRY(トルコリラ)について、対USDの為替フォワード、(Mark-to-Market…
フォロワー4万人超えの管理人による金融工学解説サイト。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
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短期ゾーンの割引金利はNDFから作る。この割引金利はドル担保の金利である。 長期ゾーンの作り方は、大きく分けて以下の3パターンがある。 パターンA ドルLiborと交換するエマージング通貨の固定レート、つま…
エマージング通貨のマルチカーブ生成は、使う金利商品やコンベンションが先進国通貨とは異なる。 まず、エマージング通貨は担保通貨になれない。CSA通貨というのは決まっていて、ドル、ユーロ、ポンド、円、スイスフラン、オージー、…
トルコリラのオーバーナイトレートが1000%などと急騰している。もはやパーセント表示が意味を成していない、異常値である。 トルコリラの空売りをしたい投機筋と、通貨安を避けたいトルコ政府の綱引きが行われている。 空売りする…
“NDF nightmare” Risk June 2018 ・EU特有の規制、Benchmark Regulation(BMR)は、EoniaやEuriborの問題を生んでいるが、それに加え、N…