みずほのCVAニュースがRisk.netにも
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Risk.net
CDSからローン保険へ
ローンのポートフォリオをかかえる銀行では最近、とりたくない信用リスクをヘッジする手段として、CDSではなくローン保険を選ぶことが増えてきている、との記事がRiskに出ていた。 信用リスクのヘッジ手段としてはかつて、CDS…
信用リスクモデルに共通化の流れ
欧州では監督当局が信用リスクモデルのデータを共通化し、どの銀行でも利用できるようにする流れがあるようだ。 欧州には多くの国が含まれ、銀行数も多いが、それらを統一的に監督する必要がある。 一方で、銀行のリスク管理には高度化…
日本はLiborからTonarではなくTiborの可能性も？？
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韓国のAutocallable商品と米中貿易戦争
リンク ・韓国では以前から、リスクの高い株式系仕組商品が人気である。 ・特に、複数の海外株価インデックスを参照するWorstOfタイプのPutオプションを組み込んだAutocallable商品がポピュラー。 ・Upバリア…
LIBOR廃止に伴うロジック変更
こちらもおすすめ 参照記事 Libor switch calls for modelling overhaul, quants warn Risk.net 解説 ・LIBORが急にはなくならず、移行期間中しばらくはクォー…
EONIAの代替金利はEsterか
Benchmark bother: Europe frets over new risk-free rate Risk.net ・2020年以降はEUのBMR（Benchmark Regulation）によって、EONI…
2020年以降、EUではEONIAが使えない
Euro swaps market faces loss of key Eonia/Euribor basis hedge Risk, June 2018 ・EU独自のベンチマーク規制では、2020年以降、当該規制の基準…
【LIBOR廃止】EURの金利指標EURIBORは廃止されず【EURIBOR存続・継続】
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USDの割引金利がFFレートからSOFRレートへ
Clearers diverge on SOFR swaps discounting Risk.net ・USDスワップの担保金利をどうするかについて、CCPの間で違いが出てきている。 ・CMEは近いうちにFedFund…