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参考文献

Euribor can stay if reforms succeed – ECB’s Holthausen

Risk, June 2018

EURIBORの公表は継続される見通し

  • ECBがEURIBORの信頼性を高める努力をしているが、これがうまくいけば、EURIBORはEUのベンチマーク規制をクリアして、引き続き使用できるかもしれない。
  • その場合、現在のEURのスワップはこれまでと同じく、変動金利がEURIBORを参照することになる。
  • これは、LIBORをなくして別の金利を参照するスワップを迅速に開発してきたUSやUKとは真逆の動きである。
  • EURIBORの信頼性を高める方法としては、「ハイブリッドアプローチ」というレート計算方法が考えられている。
  • EURIBORを管轄するベルギーのFinancial Services and Markets Authorityは、LIBORを管轄するFCAとは異なり、EURIBORの提出をpanel banksに義務付けている現在のスタンスを、変えていない。
  • このスタンスは、JPYのTIBORや、AUDのBBSWと同じであり、LIBORが無くなる一方で、国内のローカルインデックスは存続することになる。



参考文献

スワップ取引のすべて(第5版)

実践デリバティブ: Excelでデータ分析

Interest Rate Swaps and Their Derivatives: A Practitioner’s Guide (Wiley Finance Book 510) (English Edition)

Interest Rate Derivatives Explained: Volume 1: Products and Markets (Financial Engineering Explained) (English Edition)



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