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参考文献
Euribor can stay if reforms succeed – ECB’s Holthausen
Risk, June 2018
EURIBORの公表は継続される見通し
- ECBがEURIBORの信頼性を高める努力をしているが、これがうまくいけば、EURIBORはEUのベンチマーク規制をクリアして、引き続き使用できるかもしれない。
- その場合、現在のEURのスワップはこれまでと同じく、変動金利がEURIBORを参照することになる。
- これは、LIBORをなくして別の金利を参照するスワップを迅速に開発してきたUSやUKとは真逆の動きである。
- EURIBORの信頼性を高める方法としては、「ハイブリッドアプローチ」というレート計算方法が考えられている。
- EURIBORを管轄するベルギーのFinancial Services and Markets Authorityは、LIBORを管轄するFCAとは異なり、EURIBORの提出をpanel banksに義務付けている現在のスタンスを、変えていない。
- このスタンスは、JPYのTIBORや、AUDのBBSWと同じであり、LIBORが無くなる一方で、国内のローカルインデックスは存続することになる。
参考文献
スワップ取引のすべて(第5版)
実践デリバティブ: Excelでデータ分析
Interest Rate Swaps and Their Derivatives: A Practitioner’s Guide (Wiley Finance Book 510) (English Edition)
Interest Rate Derivatives Explained: Volume 1: Products and Markets (Financial Engineering Explained) (English Edition)
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