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お知らせ
LIBOR廃止とRFR移行について体系的にまとめたnoteを大幅に改訂しました。
こちらからご覧ください。
Quant College レクチャーシリーズ（１）LIBOR廃止とRFR移行のまとめ（前編）｜QuantDeveloper｜note
- 重要なポイントを可能な限り平易に解説
- 若干技術的な内容は(後編)に別途掲載予定
- 概要は冒頭の目次をご参照
- ３万字近い大ボリューム
- 途中まで無料で読めます
- 2021/7/28 22:33まで、半額のまま価格据え置き
Quant College レクチャーシリーズ（１）LIBOR廃止とRFR移行のまとめ（前編）｜QuantDeveloper｜note
詳細目次
- １．はじめに
- 1.1 当noteの構成
- ２．LIBOR廃止のアウトライン
- 2.1 LIBOR廃止の経緯
- 2.2 LIBOR廃止のスケジュール
- 2.3 Libor廃止の影響を受ける商品
- ３．用語の準備
- 3.1 用語：参照期間と計算期間
- 3.2 用語：フォワードルッキングとバックワードルッキング
- 3.3 用語：前決めと後決め
- 3.4 用語：ターム物レート
- ４．IBORの概要を復習
- 4.1 IBORとは
- 4.2 LIBORの長所と短所
- 4.3 TIBORの特徴
- 4.4 Local IBORとマルチプル・レート・アプローチ
- ５．RFRの概要
- 5.1 RFRとは
- 5.2 IBORとRFRの違い
- 5.3 主要通貨のRFR
- ６．フォールバック
- 6.1 移行とフォールバック
- 6.2 フォールバックレートとは
- 6.3 フォールバックのトリガー
- 6.4 スプレッド調整
- ７．フォールバックレート（後継指標）
- 7.1 後継指標の分類：大きく分けて４つある
- 7.2 翌日物RFRからターム物を作る４つの方法
- 7.3 バックワードルッキングな前決め複利
- 7.4 米英のフォワードルッキングなターム物RFRの扱い
- 7.5 様々な後継指標のまとめ
- ８．Credit Sensitive Benchmark (CSB)
- 8.1 スプレッドが固定されてしまう問題
- 8.2 なぜ問題なのか
- 8.3 問題への対処方法
- ９．おわりに
- 9.1 全体を通してまとめ
- 9.2 大事なお知らせ
- 9.3 参考文献：より深く学びたい方は
- 付録（レガシーコンテンツ）
- A. 後決め複利RFRで検討されているイレギュラーなコンベンション
- B. 契約の修正方法の選択肢
- C. RFR移行時の決済
- D. 商品別のフォールバック
- E. 通貨別のフォールバック
- F. 日本の（フォワードルッキングな）ターム物レートの検討状況
- G. USDキャッシュ商品の後継金利ウォーターフォール
- H. LIBOR廃止に対する当局の姿勢
- I. ヘッジ会計に及ぼす影響
- J. 実務への影響と対応
- K. 今後の展開について（私見）
- L. 日系金融機関のプライシングへの影響（私見）
- M. 今後予想されるいろいろな金利の変更（私見）
- N. 今後出てくるであろう金利デリバティブ商品（私見）
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