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１．Mastering Mathematical Financeシリーズ (Cambridge University Press)
このシリーズは初心者への配慮があり、難しすぎる論点に深入りすることなく、コンパクトに説明されている。一冊一冊が薄めなので挫折しにくい、というのもおすすめできる点である。
クレジットリスクを考慮した金融商品のプライシング（ハザードプロセスなど）を学べる本。
金利の期間構造モデル（タームストラクチャーモデル）について簡潔にまとまっている。
Portfolio Theory and Risk Management
ポートフォリオ理論の基本についてわかりやすくまとまっている。
確率論・確率過程をファイナンスの観点から解説している。条件付き期待値だけで一つの章を割いている。
ブラックショールズモデルに焦点を当てて理論を解説している本。
Stochastic Calculus for Finance
確率解析のテキスト。内容は標準的で、ブラウン運動、伊藤積分、伊藤の公式、確率微分方程式。抽象数学に特有の難所を回避しながら最短距離で進んでいく。
Numerical Methods in Finance with C++
デリバティブ評価の数値計算を例にとって、C++の基本文法を解説していく本。非線形方程式の解法、二項ツリー、モンテカルロシミュレーション、偏微分方程式の数値解法など。C++コードは洗練されていないものの、解説が丁寧で教育的。
Discrete Models of Financial Markets
離散時間モデル（主に二項ツリー）について詳しくまとめた本。シュリーヴ二分冊の一冊目を短く要約したような内容。最後に金利モデルへの応用も扱っている。
２．Financial Engineering Explainedシリーズ (Palgrave Macmillan)
Interest Rate Derivatives Explained: Volume 1: Products and Markets
金利デリバティブ二分冊の基本編。商品性とイールドカーブ作成方法、バニラ商品の評価などがまとまっている。
Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling
金利デリバティブ二分冊の応用編。エキゾチック商品の評価、期間構造モデルとスマイルモデルについて整理されている。
The XVA of Financial Derivatives: CVA, DVA and FVA Explained
CVA, DVA, FVAについて平易に書かれている。XVAの一冊目によい。
偏微分方程式 (PDE) の数値解法とファイナンスへの応用について解説した本。
Algorithmic Differentiation in Finance Explained
自動微分（誤差逆伝播法、バックプロパゲーション）とファイナンスへの応用を解説した本。自動微分は機械学習の文脈だけではなく、今やXVA感応度の計算、FRTBの標準モデルにインプットする感応度の計算など、金融実務で幅広く応用されている。
Financial Engineering with Copulas Explained
コピュラとファイナンスへの応用に特化して書かれた貴重な本。
実務では一般的となっている、ボラティリティスマイルと整合的なプライシングについて実務家向けにまとめた本。
The Greeks and Hedging Explained
グリークス（ギリシャ指標）とヘッジについて実務家向けに平易に解説した本。
エクイティデリバティブの商品性とプライシングについて、基本的なことがコンパクトにまとまっている。
３．Applied Quantitative Financeシリーズ (Palgrave Macmillan)
Credit Correlation: Theory and Practice
クレジットの相関を考慮したプライシングをまとめた本。
The Validation of Risk Models: A Handbook for Practitioners
VaRなどのリスクモデルの検証をまとめた本。
Optimization Methods for Gas and Power Markets: Theory and Cases
コモディティデリバティブの中でも独特な市場である、天然ガスや電力のプロダクツに特化した本。
Equity Derivatives and Hybrids: Markets, Models and Methods
エクイティデリバティブについてまとめた本。ハイブリッドデリバティブやそのプライシングモデルも含め、広い範囲をカバーしている。
SABR and SABR LIBOR Market Models in Practice: With Examples Implemented in Python
SABRモデルについてまとめた本。金利の期間構造を考慮するSABR LMMまでカバーしている。
FX Barrier Options: A Comprehensive Guide for Industry Quants
通貨オプション、特にバリアオプションの商品性とプライシングについてまとめた本。
Modeling and Valuation of Energy Structures: Analytics, Econometrics, and Numerics
コモディティプロダクツの中でもエネルギー関連プロダクツについてまとめた本。
OISディスカウントやマルチイールドカーブ、エクスポージャーシミュレーションやXVAなど、モダンなデリバティブプライシングのトピックを網羅した本。
XVAデスクをテーマに、XVAの実務的な内容をまとめた本。KVAなど新しめのXVAの話も含まれている。
Zero Lower Bound Term Structure Modeling: A Practitioner’s Guide
ゼロ金利、マイナス金利など昨今の低金利下における金利モデルについてまとまっている。
Quantitative Finance: Back to Basic Principles
デリバティブプライシングについて、実務家目線でのモデリングのポイントを体系立てて解説している。
Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework: Foundations, Evolution and Implementation
リーマンショック前後に一般的となったマルチイールドカーブについて、実務慣行の背後にある理論を解説した本。
Discounting, LIBOR, CVA and Funding: Interest Rate and Credit Pricing
LIBORディスカウントから始まり、OISディスカウントと各種ベーシス、CVA、ファンディングの考慮など、リーマンショック前後に出てきた実務慣行を数式とともに解説している。
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