クオンツ職の種類:5つある【違いは?】

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クオンツ職の種類:5つある

一般に「クオンツ」という単語には2つの意味がある。

  1. クオンツ職:クオンツという職業
  2. クオンツ投資:定量的分析をもとにした投資戦略・取引戦略

本記事では1の意味、つまりクオンツ職のほうを指す。

クオンツ職の種類は5つに分かれる(順番に意味はない)。

  1. デリバティブクオンツ
  2. リスククオンツ(キャピタルクオンツ)
  3. アルゴトレードクオンツ
  4. アセマネクオンツ(クオンツFM、クオンツアナリスト)
  5. (セルサイドの)クオンツアナリスト

1.デリバティブクオンツ

  • デリバティブ商品のプライシングモデルの開発等を行う
  • 生息場所は主にセルサイド(証券会社、銀行)、システムベンダー
  • セルサイドの場合、フロントとミドルのどちらにも生息する
  • 使う数学は確率解析、偏微分方程式、数値解析など
  • 使うプログラミング言語はC++, Java, C#, Python, VBAなど

デリバティブクオンツにも様々な種類がある。

  • デスククオンツ:
    フロント部署でツールの開発やメンテナンスなどトレーダーのサポートを行う
  • モデルバリデーションクオンツ:
    フロントのクオンツが作ったモデルの検証を行う。ミドル部署に生息。
  • リサーチクオンツ:
    モデルの調査開発を行う。論文を書いて学会発表することも。フロントに所属する場合のほか、専門の研究所や子会社などに所属する場合もある。
  • ディベロッパークオンツ (Quant Developer):
    他のクオンツが設計したモデルをシステムやツールに実装する。基本的にフロントに生息。ミドルが独自でライブラリを開発している会社だと、ミドル部署で、モデルバリデーションクオンツと連携しながら開発する専門のポストもあり得る。

クオンツの種類⑴ デリバティブクオンツ | Quant College

2.リスククオンツ

  • リスク計測モデルの開発等を行う
  • VaR/ESを計算するモデルのほか、そのバックテスト、ストレステスト、シナリオ分析などの手法も扱う
  • 自社独自の内部モデルのほか、規制モデル(規制当局やISDAが指定している標準モデルや、それにインプットする当局指定のパラメーター値)の調査・実装・メンテナンスなども担当
  • 計算対象の商品が幅広く、デリバティブに加えて様々な債券や株式など現物も取り扱う
  • 生息場所は主にセルサイド(証券会社、銀行)、システムベンダー
  • セルサイドの場合、フロント部署にはおらず、ミドル部署に生息する
  • 使う数学は統計学、時系列分析など
  • 使うプログラミング言語はPython, R, Matlab, SAS, VBAなど

クオンツの種類⑵ リスククオンツ/キャピタルクオンツ | Quant College

3.アルゴトレードクオンツ

  • 裁定取引、最適執行、マーケットメイクなど、 トレーディングアルゴリズムの開発等を行う
  • 収益に直結する仕事。プログラマ兼トレーダーという感じ
  • 扱うのは為替や株式で、デリバティブは先物やバニラオプションなど、シンプルで流動性のある商品のみを扱う
  • ヘッジファンドやセルサイドのフロント部署に生息
  • 国内だとセルサイドに専用の新卒採用コースがあることも
  • 使う数学は機械学習、時系列分析、統計学、確率解析など
  • 使うプログラミング言語はPython, C++, Java, Q言語など

クオンツの種類⑶ アルゴトレードクオンツ | Quant College

4.アセマネクオンツ

  • クオンツ運用のモデル開発、クオンツFM(クオンツファンドマネージャー)のサポートなどを行う
  • 扱うのは現物商品がメインであり、先物やバニラオプション以外の複雑なデリバティブを扱うケースはほとんどないだろう
  • バイサイド(資産運用会社、生保など)に生息
  • 時間の流れがセルサイドよりマッタリしている
  • 使う数学は機械学習、時系列分析、統計学、数理最適化など
  • 使うプログラミング言語はPython, R, VBAなど

クオンツの種類⑷ クオンツアナリスト/クオンツファンドマネージャー | Quant College

5.クオンツアナリスト

  • 定量的手法を用いた株価分析など、社外向けに分析レポートを書く証券アナリスト
  • セルサイド(証券会社)に生息
  • 人数はかなり少なく、新卒でこの仕事ができると確約されている採用コースはほとんどない
  • 基本的に難しい数学は使わないと思われる
  • あまりプログラミングをするイメージはないが、VBAやPythonあたりは使うかもしれない

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