クオンツの種類⑴ デリバティブクオンツ

 

⑴デリバティブプライシング

⑵リスク計測・資本計算

⑶アルゴリズムトレード

⑷アセットマネジメント

 

さらに最近では、上の⑴から⑷を横断するテーマとして機械学習が出てきている。いわゆるデータサイエンティストとクオンツの境目があいまいになっている会社もあるかもしれない。

 

⑴が、クオンツと言われて真っ先に思い浮かぶフィールドかもしれない。

デリバティブクオンツとよばれており、

働いている会社は、

 

・証券会社、メガバンク

・システムベンダー

・コンサル、監査法人

 

のあたりだろう。

人数としては証券会社とシステムベンダーが多いはずだ。

 

仕事としては、プライシングモデルの開発と実装である。最近ではCVAなどのXVAの計算エンジン開発の仕事もある。

 

必要なスキルは、確率解析などの数学と、C++である。

 

このフィールドではキャリブレーションやシミュレーションを多用するため、計算負荷が高いことから、高速に計算できる言語でプログラミングする必要がある。C++ができないと話にならないだろう。

 

最近では、計算負荷が軽い部分ではPythonを使うケースが増えているようだが、計算エンジンを呼び出すアプリ部分では伝統的にJavaやC#あたりが用いられている。

しかしながらデリバティブクオンツの本業は計算エンジン開発であるため、C++のスキルが必要不可欠となる。

 

筆者は⑴であるため詳しく書けるが、それ以外は専門ではないため又聞きの内容になる。次回以降に見ていこう。