金融工学は株式/仮想通貨/FXなどの投資で役に立たないのか?

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簡単に説明

個人投資家にとっては、ほとんど役に立たないといっていいだろう。
機関投資家にとっては、証券アナリスト(CMA)試験に出るような基本部分は、一般常識として知っておく必要がある。


金融工学と言っても様々な分野がある。

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メジャーな分野としては、
・ポートフォリオ理論
・デリバティブ価格付け
・アルゴリズムトレーディング
のあたり。

ポートフォリオ理論

ポートフォリオ理論は、個人投資家であっても、長期投資がメインであれば学んでおくと少しは役立つだろう。とはいっても、分散投資のメリットなど、非常に基本的なところだけを学んでおけば十分だと思われる。

金融機関で働くプロの人達にとっては、会社や職種によらずポートフォリオ理論くらいは学んでおくといいかもしれない。特に、アセットマネジメント業界に入ると、この分野を深掘りしていくことになる。

デリバティブ価格付け

デリバティブ価格付けは、個人投資家のほとんどにとっては役に立たない、というか使う場面がない。個人投資家のうち、デリバティブを使うといっても先物がほとんどだろう。本格的にオプションをさわり始めると、デリバティブ価格付け理論の基本を学ぶ必要があるが、個人投資家でその領域に足を踏み入れる人はほとんどいないと思われる。

金融機関で働くプロの人達にとっても、デリバティブ価格付け理論が本当に必要になる人はごくひと握りである。証券会社や銀行のディーリングルームで働く場合くらいだ。全国の支店で営業マンをやっている人でも、デリバティブの基本知識が必要になることは結構あるだろうが、デリバティブ価格付けの「理論」までを学ぶ必要はないはずだ。

アルゴリズムトレーディング

アルゴリズムトレーディングは、個人投資家の場合、実際にアルゴリズムトレーディング(あるいはシステムトレーディングなどとも言う)を行う場合は役立つだろう。しかし個人投資家の多くはアルゴリズムトレーディングではなく、裁量トレーディング(自分の裁量で売買の意思決定を行う)またはインデックス投資などの長期投資だろうから、その場合は学ぶ必要がない。

金融機関で働くプロの人達にとっても、アルゴリズムトレーディングの知識が本当に必要になる人はごくひと握りである。証券会社や銀行のトレーダーであれば、自分がアルゴトレードではなく裁量トレードをやっていたとしても、マーケットの裏ではアルゴトレードが走っているわけなので、ある程度学べば少しは役立つかもしれない。

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