CVAの計算グリッドと数値積分
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2019年
誤方向リスクとクオントCDS
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EURスワップのRFR移行と、ESTRカーブ生成方法
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デフォルト発生時のCDSのオークション決済
デフォルトが発生した際、CDSのプロテクションセラーはプロテクションバイヤーに対して、その損失を補填する。 この損失補填の決済については、現在はオークション決済が一般的となっている。 CDSのデフォルト時決…
CDSのパースプレッド、ディールスプレッド、アップフロントフィー
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ZTIBORとDTIBORの違い：ユーロ円TIBORと日本円TIBORの違い
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社債の割引率と時価評価方法：ベース金利とクレジットスプレッドの選択肢
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配当カーブ構築とフォワードカーブの活用
離散配当のカーブを構築する方法は以前に書いた。 問題になるのは、市場から取得できない、比較的長期のグリッドにおける予想配当をどう設定するか、である。つまり配当カーブの補外方法が問題である。 長い満期の商品は…
スポットデルタとフォワードデルタ
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通貨オプションプレミアムの単位
為替レートは２つの通貨の組み合わせできまるが、 例えばUSD/JPYであれば、1単位のUSDの価格をJPY建てで表示したものだ。 ここで、USDに対応するものをベース通貨、JPYに対応するものをターム通貨、…