転換社債・優先株の取引条件と、数値解法の選択
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2019年
ボラティリティサーフェイスの無裁定条件：２つある
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【通貨オプション】ストラドル/リスクリバーサル/バタフライの意味とは【わかりやすく】
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実務で使われている金利の期間構造モデルは？
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クレジット商品の回収率リスク（リカバリーレートリスク）とは：2種類ある
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配当スワップと、配当カーブの生成方法
日経平均などメジャーな株価インデックスは、配当スワップが取引されている。 配当スワップとは、文字通り金利スワップにおける金利を配当に置き換えたものである。 実際の配当額と、あらかじめ決めた固定額を交換する。…
クレジット・トライアングルとハザードレート
こちらもおすすめ 【感想あり】CDSなどクレジット商品・クレジットリスクの勉強におすすめの本7選 (難易度順) | Quant College 【大幅改定】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ（前編） | Quant…
RFR関連の新しいベーシススワップ: ３種類ある
こちらもおすすめ 解説 金利スワップの変動金利インデックスには４種類あることを前の記事で説明した。 ⑴Libor ⑵Local Ibor ⑶Old Overnight Index ⑷New Overnigh…
金利スワップの変動金利インデックス: ４種類ある
こちらもおすすめ 解説 RFRスワップが登場したことによって、金利スワップの変動金利インデックスは４種類が並存している。 ⑴Libor ⑵Local Ibor ⑶Old Overnight Index ⑷N…
銀行に気候リスク資本が課されてしまうのか？
環境活動家グレタさんのニュースが後を絶たないが、欧州では、銀行の規制資本においても気候リスクが話題となっている。 銀行のローンポートフォリオに対するリスクウェイトについて、貸出先のビジネスが気候に与える影響…