ついにRFR通貨ベーシススワップのトレード開始か
こちらもおすすめ 解説 ゴールドマンとモルスタが初めてESTR-SOFRベーシススワップをトレードしたということで、話題になっている。 今後少しずつだろうがRFR通貨ベーシススワップのトレードが増えてくるだろう。 &nb…
2019年
Liborフォールバック条項発動のトリガーは何なのか？
こちらもおすすめ 解説 既存取引のLiborがRFRに書き換わるタイミングはいつなのか。 これは2段階で考える必要がある。 １、フォールバック条項を契約書に書き加える ２、フォー…
MVAの会計導入はいつなのか
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MVAとKVAの関係
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LIBOR廃止後のイールドカーブについて: 全体感
こちらもおすすめ 解説 LIBORカーブは現在、ディスカウントカーブとプロジェクションカーブの両方で使われている。 LIBORがなくなるとこれら２種類のカーブがどちらも作り直しになる。 ディスカウントカーブ…
CDSのCVAはどう計算するか
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College 新作note『CVA入門』をリリースしました。 | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quan…
PRDCクーポンの評価方法
PRDCクーポンとは、PRDC債なる仕組債のクーポンであり、為替リンクのクーポンである。 15% x FX / 105 – 10% といったものである。一般的に書くと、  …
デジタルオプション（バイナリーオプション）のプライシング（時価評価、価格計算方法）: レプリケーション（複製）法
実務ではBlack-Scholesモデルでプライシングなんてしません 教科書にはデジタルオプションの評価式がよく載っているが、あれはBlack-Scholesモデルの解析解であり、その他のモデルでは使えない。 オプション…
デジタルオプション（バイナリーオプション）とは
バイナリーオプションともいう。 デジタルオプションには２つの種類がある。 ⑴キャッシュデジタル(キャッシュバイナリー) ⑵アセットデジタル(アセットバイナリー) &…
FVAのファンディングスプレッド：３つの設定方法
こちらもおすすめ 【随時更新】CVAなどのXVAを勉強するのにおすすめの本：５冊 | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant College 【大幅改定】LIBOR廃止とR…