通貨ベーシスと無担保取引評価

今後しばらくは通貨ベーシスについてまとめてみたい。

以下の内容を予定。

・直観的な意味合い

・マーケットクォートのコンベンション

・イールドカーブ生成(USD担保、JPY担保)

・スワップのプライシング(USD担保、JPY担保)

また、xVAをまだ考慮できていない日系銀行特有の無担保取引評価についても整理したい。無担保取引の外貨キャッシュフロー評価においても、通貨ベーシスが登場する。

・ファンディングの仮定

・無担保イールドカーブ生成

・無担保スワップのプライシング

・プライシング理論と、会計上の公正価値の対比

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