TONAとOISの違い【簡単にわかりやすく】
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RFR
OIS (Overnight Index Swap) とは：後決め翌日物金利スワップ
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【LIBOR廃止とRFR移行】移行とフォールバックの違い
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【LIBOR廃止・RFR移行】RFR (Risk Free Rate; リスクフリーレート) とは：金融における金利の名前
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【LIBOR廃止・RFR移行】後決め複利は英語で何と言う？
後決め複利の英語 いろんな言い方があるだろうが、Compounded Setting In Arrears Rateという言い方がある。 「後決め」が “Setting In Arrears”「複…
【LIBOR公表停止・RFR移行】LIBOR廃止後の後継金利指標（代替金利指標）は？
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【LIBOR廃止・IBOR移行】TORFとOISの違い
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【LIBOR廃止・RFR移行】EURIBORとLIBORの違い
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【LIBOR廃止・RFR移行】SOFRとOISの違い
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【論文紹介】SABRモデルで後決め複利RFRのキャップレットを評価するには？
今日改訂版がアップされていた、こちらの論文を早速読んだので忘れないうちに要点をメモしておく。SABR smiles for RFR capletshttps://arxiv.org/abs/2004.04501英語の論文…