為替予約レートの決まり方/計算方法
こちらもおすすめ 【為替デリバティブ】通貨オプションのプライシング（時価評価、価格計算）を独学するのにおすすめの本：４冊 | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant Col…
イールドカーブ
クーポンスワップの時価評価（価格計算/プライシング）方法
関連記事 クーポンスワップについては以下を参照。 クーポンスワップとは：仕組みとリスクをわかりやすく説明 | Quant College 通貨swapのプライシングについては以下を参照。 クロスカレンシースワップを時価評…
CDSを時価評価する方法は？
はじめに CDSとはCredit Default Swap（クレジットデフォルトスワップ）の略であり、クレジットデリバティブでは最も基本的でメジャーな商品である。スワップだからサイド (Legという) が２つある。Pre…
クロスカレンシースワップを時価評価する方法は？
はじめに 通貨swapのことをクロスカレンシースワップともいうが、これの時価評価を見ていく。 クロスカレンシースワップとは、異なる通貨の金利を交換するスワップで、通常は、取引開始時と終了時に元本交換がある。元本交換がない…
為替予約を時価評価する方法は？
為替予約の時価評価は大きく分けて２通り。 為替スワップポイントからフォワード為替を求める方法 USD担保ディスカウントカーブからフォワード為替を求める方法 為替スワップポイントを用いる方法 スポット為替レートに為替スワッ…
OISを時価評価する方法は？
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College OISとは OISはOvernight Index Swapの略で、翌日物金利指標 (Overnight Index) を参照す…
ノベーション(Novation)の意味とは【金融/デリバティブの用語】
こちらもおすすめ 【大幅改定】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ（前編） | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ（後編）をリリースしました。 | Quant College 【初心者向け…
Libor亡き後の無担保割引金利は？（再訪）
あわせて読みたい 【LIBOR廃止】QUICK社のTORFとTONAの違い【OISの参照金利指標】 | Quant College 【LIBOR廃止】TORFとTIBORの違い | Quant College 関連記事 …
ネルソンシーゲルモデル(Nelson-Siegel法)とは【イールドカーブ/金利の期間構造】
こちらもおすすめ 【厳選】統計学の勉強におすすめの本9選【初心者から上級者まで】 | Quant College 測度論的確率論の独学におすすめの本8選【わかりやすい教科書/参考書】 | Quant College 【初…
実務で使われている金利の期間構造モデルは？
こちらもおすすめ 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant College 【随時更新】金利の期間構造モデルを勉強するのにおすすめの本：７冊 | Quant College 金融工学・デリバティブの独学…