LIBOR廃止後のイールドカーブについて: 全体感
こちらもおすすめ 解説 LIBORカーブは現在、ディスカウントカーブとプロジェクションカーブの両方で使われている。 LIBORがなくなるとこれら２種類のカーブがどちらも作り直しになる。 ディスカウントカーブ…
イールドカーブ
スポットTIBORとフォワードTIBORの錯覚を利用した商品
9月末で見ると、 TIBORレート自体はマイナスではないが、 フォワードTIBORはマイナスになっている。 毎日公表されるTIBORレート自体はスポットスタートの金利なのでスポットTIBORと…
ZTIBORとDTIBORの違い：ユーロ円TIBORと日本円TIBORの違い
こちらもおすすめ 【2023/6/30まで】Springer書籍が激安セール中なので金融工学関連本をピックアップ | Quant College 計算演習 確率解析（ブラウン運動編その１）をリリースしました。 | Qua…
社債の割引率と時価評価方法：ベース金利とクレジットスプレッドの選択肢
こちらもおすすめ 【感想あり】CDSなどクレジット商品・クレジットリスクの勉強におすすめの本7選 (難易度順) | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant College …
ドル円の為替フォワードから作る2種類のディスカウントファクター
こちらもおすすめ 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant College 【初心者向け】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ | Quant College マーケットコンベンションのまとめ（メジ…
為替スワップポイントと通貨ベーシスの使い分け
こちらもおすすめ QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その４）をリリースしました。 | Quant College QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編…
イールドカーブを補間するときに気をつける点は？
マーケットのスワップレートなどから作った各満期のディスカウントファクターについて、それらを満期方向にどう補間するのか、というのが問題になる。 スマイルのストライク方向の補間とは違って、理論的にこうなっていな…
SOFRイールドカーブの構築
ドルLiborにかわるRFRはSOFRだが、まだ取引量は非常に少ない。それでも、将来的にはドルLiborの取引がSOFRに切り替わることは決定しており、来年にはLCHの担保金利がSOFRに切り替わる予定である。今後はSO…
【わかりやすく】社債の時価評価方法と割引率の選択肢【理論価格の計算方法】
こちらもおすすめ 【感想あり】CDSなどクレジット商品・クレジットリスクを独学するのにおすすめの本：７冊を難易度順に紹介【書籍レビュー】 | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Q…
金利スワップの時価評価方法
金利スワップは同じ通貨の固定金利と変動金利を交換する取引である。 時価評価するには、イールドカーブが２本必要になる。・将来のキャッシュフローの割り引いて現在価値を求めるためのイールドカーブ（ディスカウントカーブ）・将来の…