クロスカレンシースワップを時価評価する方法は?
はじめに 通貨swapのことをクロスカレンシースワップともいうが、これの時価評価を見ていく。 クロスカレンシースワップとは、異なる通貨の金利を交換するスワップで、通常は、取引開始時と終了時に元本交換がある。元本交換がない…
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為替予約の時価評価は大きく分けて2通り。 為替スワップポイントからフォワード為替を求める方法 USD担保ディスカウントカーブからフォワード為替を求める方法 為替スワップポイントを用いる方法 スポット為替レートに為替スワッ…
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はじめに 本記事では、管理人が過去にツイートした内容をもう少し深掘りしてみる。 クオンツのキャリア⑴アカデミアに戻る⑵クオンツのまま転職⑶トレーダーに転身⑷データ関連のコンサルに転身⑸クオンツチームのマネジメント 身の回…
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回答 Stub(スタブ)とは、その取引の大多数の利払スケジュールとは異なるイレギュラーな利払期間のことである。Stub Period(スタブ期間)と言うこともある。 例えば、6か月に利払いする金利スワップであれば、通常は…
回答 最近ではQuantitative Financeという。昔はFinancial Engineeringと呼ばれていたが、最近では金融工学の専門家は、Financial Engineeringという用語はあまり使わな…
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