ライブラリ習熟度のステップ
はじめに 以前ツイートした内容を記事にしてみる。 ライブラリ習熟度のレベル分け(あくまで一例)Lv1.サンプルの切り貼りでライブラリを呼び出せるLv2.自前コードでライブラリを呼び出せるLv3.ライブラリの一部を粗い指示…
フォロワー4万人超えの管理人による金融工学解説サイト。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
はじめに 以前ツイートした内容を記事にしてみる。 ライブラリ習熟度のレベル分け(あくまで一例)Lv1.サンプルの切り貼りでライブラリを呼び出せるLv2.自前コードでライブラリを呼び出せるLv3.ライブラリの一部を粗い指示…
はじめに 新卒のクオンツ就活生からよくある質問に「数学とプログラミングのどちらの能力を伸ばしておくべき?」 というものがある。今回はこれについて個人的見解を簡単に述べてみたい。 回答 ざっくり言うと回答は以下の通り。 数…
勉強の手順 プログラミングの効率的な勉強法については、今や様々なところで言われている通りであり、もはや答えが出てしまっていると思う。勉強の手順は以下の通り。 なぜプログラミングを学ぶのかを自分自身に腹落ちさせる 最終目標…
はじめに プログラミングの勉強法というのはたくさん見かけるが、ライブラリの勉強法はあまり見かけない。ライブラリとは、先人たちが積み上げてきた便利機能のソースコードを、再利用性を高めてひとまとめにしたものである。 効率の良…
はじめに CDSとはCredit Default Swap(クレジットデフォルトスワップ)の略であり、クレジットデリバティブでは最も基本的でメジャーな商品である。スワップだからサイド (Legという) が2つある。Pre…
バニラオプションの価格の決まり方 ここではバニラオプションを念頭に書いていく。 評価に必要なインプットは以下の通り。 スポット為替 2通貨のイールドカーブ 通貨オプションのインプライドボラティリティ イールドカーブとフォ…
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はじめに やる気に満ち溢れた若手の方から「普段どうやって情報収集しているか」を聞かれることがあるので、ここでまとめておきたい。 ざっくり挙げると 以下の通り。残念ながら全て英語のサイトである。 Risk.net(一部有料…
スワップションの分類 今回はスワップションの時価評価方法(価格の計算方法)を確認していく。スワップションは金利オプションの代表格であり、様々な仕組債や仕組預金などにも部品として含まれている。 スワップションの種類は大きく…