通貨オプションのデルタからストライクを逆算
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2019年
【金利オプション】スワップションとキャップフロアの違い【わかりやすく解説】
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【金利の期間構造モデル】平均回帰パラメーターのキャリブレーション方法【ハルホワイトモデル】
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最小二乗モンテカルロとは
最小二乗モンテカルロ法は、LSMと呼ばれており、複雑なペイオフのコーラブル商品に使う数値計算手法である。コーラブルなしでもモンテカルロが必要なエキゾチック商品で、さらにコーラブルが付いている場合に用いる。 あるいは、Li…
当初証拠金とCVA
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マージンピリオドのモデリング 再訪
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CVAのシミュレーショングリッドの作り方
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CCPのドル担保スワップは来年にSOFR割引へ
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【わかりやすく】コーラブルスワップとは：仕組み・種類・時価評価
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Liborマーケットモデル: マイナス金利とスマイル
金利の期間構造モデルのうち、マーケットモデルの典型的なものがLiborマーケットモデル、略してLMMである。 フォワードLiborひとつひとつにダイナミクスを仮定し、同じメジャーのもとで全てのフォワードLiborの変動を…