為替予約を時価評価する方法は?
為替予約の時価評価は大きく分けて2通り。 為替スワップポイントからフォワード為替を求める方法 USD担保ディスカウントカーブからフォワード為替を求める方法 為替スワップポイントを用いる方法 スポット為替レートに為替スワッ…
現役クオンツが運営する金融工学入門の解説ブログ。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
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回答 デリバティブ契約上のキャッシュフローを求めるのに使う「仮想的な」元本のことである。実際にこの想定元本の金額を取引開始当初に支払わないといけない、というわけではない。また、想定元本の金額だけ実際にそこにお金が存在して…
ざっくり簡単にいうと 2つの通貨を一定期間、貸し借りする取引である。例えば、・スポットで円貨を貸して外貨を借り、満期で円貨を返してもらい外貨を返すあるいは・スポットで円貨を借りて外貨を貸し、満期で円貨を返して外貨を返して…
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タイトルになっている用語はどれも似ていて、何の違いがあるのかわからないという人が多い。しかしこれらは実は、通貨先物以外は同じものを指している。 為替予約=先物為替=先物為替予約=為替先物=為替フォワード であり、これらは…
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