為替予約を時価評価する方法は？
為替予約の時価評価は大きく分けて２通り。 為替スワップポイントからフォワード為替を求める方法 USD担保ディスカウントカーブからフォワード為替を求める方法 為替スワップポイントを用いる方法 スポット為替レートに為替スワッ…
為替フォワード
【為替デリバティブ】シンセティックフォワードとは（マルチシンセティックフォワードとは）【オプションを使うメリット】
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デリバティブの想定元本とは
回答 デリバティブ契約上のキャッシュフローを求めるのに使う「仮想的な」元本のことである。実際にこの想定元本の金額を取引開始当初に支払わないといけない、というわけではない。また、想定元本の金額だけ実際にそこにお金が存在して…
為替スワップとは
ざっくり簡単にいうと ２つの通貨を一定期間、貸し借りする取引である。例えば、・スポットで円貨を貸して外貨を借り、満期で円貨を返してもらい外貨を返すあるいは・スポットで円貨を借りて外貨を貸し、満期で円貨を返して外貨を返して…
クーポンスワップとは：仕組みとリスクをわかりやすく説明
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ディールコンティンジェントヘッジ (Deal-Contingent Hedge; DCH) とは：M&Aが成功したら発生する為替フォワード（為替予約）や金利スワップ
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為替予約・先物為替・先物為替予約・為替先物・通貨先物の違い
タイトルになっている用語はどれも似ていて、何の違いがあるのかわからないという人が多い。しかしこれらは実は、通貨先物以外は同じものを指している。 為替予約＝先物為替＝先物為替予約＝為替先物＝為替フォワード であり、これらは…
通貨スワップ＝為替スワップ＋異通貨間の金利スワップ
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College 解説 かなりおおざっぱではあるが、上記のように考えておけばよい。ここでの通貨スワップはMtM条項付きではなく、Constant …
ゼロコストオプションとは
合わせて読みたい 為替系でよく見かけるゼロコストオプションとは、オプションの買いと売りを組み合わせたものだ。 オプションにはプラスの価値があるので、・オプションを買うと、プレミアムという代金を支払わないといけない・オプシ…
【為替デリバティブ】レシオフォワードのプライシング（時価評価/価格計算）方法
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