【仕組債の仕組みとカラクリ】リバースフローター債の時価評価(プライシング)方法
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ざっくり回答 リバースフローター債(Reverse Floater Note/Bond)とは、クーポンが変動金利と逆の動きをする仕組債である。変動金利としてはLIBORを参照するものが多い。 LIBORが上がるとクーポン…
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スワップションの分類 今回はスワップションの時価評価方法(価格の計算方法)を確認していく。スワップションは金利オプションの代表格であり、様々な仕組債や仕組預金などにも部品として含まれている。 スワップションの種類は大きく…
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コーラブル商品とそのプライシングについては過去に以下の記事で書いた。 コーラブル商品は、金融機関が早期解約できる商品である。プライシングは以下の2つに分けて評価し、合計する。・早期解約のないスワップ・それと受け払いが反対…
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スワップショントレーダーと話していると、ガンマゾーンとベガゾーン、あるいは、ガンマセクターとベガセクターという用語が出てくる。 これは、 ・オプション満期1年未満をガンマゾーン ・オプション満期1年以上をベ…