【LIBOR廃止】金利マーケット以外のRFR移行【為替・エクイティ・クレジット】
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金融工学入門の解説ブログ(フォロワー1万人超のクオンツが運営)。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
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はじめに CDSとはCredit Default Swap(クレジットデフォルトスワップ)の略であり、クレジットデリバティブでは最も基本的でメジャーな商品である。スワップだからサイド (Legという) が2つある。Pre…
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ざっくり回答 理由はいくつもあると思われるが、だいたい以下のあたりだろう。・マーケットではスマイルのダイナミクスがスティッキーデルタに近いから・スポット為替が少し動いたところで、クォートされるボラティリティが大きく変化し…
テナーベーシススワップ テナースワップとは、通貨は同じだが期間の異なる変動金利を交換するスワップである。テナーベーシススワップということも多い。 重要なのは、変動金利を交換するのだが、その片方の変動金利には固定のスプレッ…
スワップの評価にはいろんな日付を求める必要がある、というのは以前の記事で説明した。この日付を求めるというのはつまり、金融機関の休日を避けて日付を決定する、ということである。金利の受け払いが休日に当たってしまった場合、その…