【感想あり】金利デリバティブを学ぶのにおすすめの本：９冊を難易度順に紹介【マルチカーブ/マイナス金利】
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キャップフロア
【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSリンク債の時価評価（プライシング）方法
前回の記事 【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSリンク債とは | Quant College CMSリンク債の復習 CMSフローター債などとも呼ぶ。 クーポンは10年など、常に同じ満期のスワップレートを参照する。 元本償還…
【仕組債の仕組みとカラクリ】キャップ付フローター債の時価評価（プライシング）方法
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【仕組債の仕組みとカラクリ】キャップ付フローター債とは
関連記事 コーラブル債とは | Quant College リバースフローター債とは | Quant College キャップ付きフローター債の仕組み キャップ付きフローター債とは、変動金利のクーポンに上限が付いているも…
【仕組債の仕組みとカラクリ】リバースフローター債の時価評価（プライシング）方法
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【仕組債の仕組みとカラクリ】リバースフローター債とは
ざっくり回答 リバースフローター債（Reverse Floater Note/Bond）とは、クーポンが変動金利と逆の動きをする仕組債である。変動金利としてはLIBORを参照するものが多い。 LIBORが上がるとクーポン…
スワップションとは：ぺイヤーズ／レシーバーズの買い手／売り手
前回の記事 オプション満期、スワップ満期、スワップ期間 スワップションには満期（日）が２つあることに注意しよう。オプション満期（日）は、スワップションの権利行使ができる期限である。一方、スワップ満期（日）は、権利行使する…
スワップションとは：ストライクとボラティリティ
ざっくり回答 スワップを原資産とするオプションのこと。スワップとオプションをつなげて作られた用語である。 スワップションの権利行使をするとスワップを開始することができる。スワップションはぺイヤーズとレシーバーズの２種類に…
非標準金利インデックスのボラティリティ計算方法
円では標準金利インデックスはLIBOR 6Mだが、それ以外のLIBOR 3M、TIBOR 6M、TIBOR 3Mなどのボラティリティはどう求めればよいか。 非標準な金利インデックスのキャップやフロアを評価する際、これら金…
キャップフロア付き変動金利クーポンの評価
債券などで変動金利に上下限が付いているものが多いが、このプライシングはどうすればよいか。 まず、上下限がないただの変動金利を考える。 このプライシングには、変動金利の期待値を求める必要があるが、それはいわゆ…