スワップションをプライシング（時価評価、価格計算）する方法は？
スワップションの分類 今回はスワップションの時価評価方法（価格の計算方法）を確認していく。スワップションは金利オプションの代表格であり、様々な仕組債や仕組預金などにも部品として含まれている。 スワップションの種類は大きく…
金利商品
OISを時価評価する方法は？
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College OISとは OISはOvernight Index Swapの略で、翌日物金利指標 (Overnight Index) を参照す…
【簡単にわかりやすく】金融におけるアモチゼーションとアキュムレーションとは（アモチ/アキュム/ブレット/バルーンの意味、ローンや債券の返済との関係）
こちらもおすすめ LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 【初心者向け】CVA入門の体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant Co…
Stub Periodとは：金融における意味
回答 Stub（スタブ）とは、その取引の大多数の利払スケジュールとは異なるイレギュラーな利払期間のことである。Stub Period（スタブ期間）と言うこともある。 例えば、６か月に利払いする金利スワップであれば、通常は…
【金利オプション】スワップションのぺイヤーズとレシーバーズ、買い手と売り手【わかりやすく解説】
こちらもおすすめ 【感想あり】金利デリバティブを学ぶのにおすすめの本：９冊を難易度順に紹介【マルチカーブ/マイナス金利】 | Quant College 【随時更新】金利の期間構造モデルを勉強するのにおすすめの本：７冊 …
【金利オプション】スワップションとは？ストライクレートとボラティリティの意味は？【わかりやすく解説】
こちらもおすすめ 【感想あり】金利デリバティブを学ぶのにおすすめの本：９冊を難易度順に紹介【マルチカーブ/マイナス金利】 | Quant College 【随時更新】金利の期間構造モデルを勉強するのにおすすめの本：７冊 …
【わかりやすく】ベーシススワップとは：３種類ある【ドル円ベーシス】
こちらもおすすめ QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その１）をリリースしました。 | Quant College 【大幅改定】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ（前編） | Qu…
テナースワップとは
テナーベーシススワップ テナースワップとは、通貨は同じだが期間の異なる変動金利を交換するスワップである。テナーベーシススワップということも多い。 重要なのは、変動金利を交換するのだが、その片方の変動金利には固定のスプレッ…
金利は大きく分けて３種類ある：スポットレート、フォワードレート、パーレート
こちらもおすすめ 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant College 【感想あり】金利デリバティブを独学するのにおすすめの本：９冊を難易度順に紹介【マルチカーブ/マイナス金利】 | Quant C…
【初心者向け】金利スワップの評価に関連するいろんな日付たち
金利スワップを評価するにはいろんな日付が関連してくる。これはマーケット部門に配属された当初、細かすぎて戸惑いやすい箇所である。 金利スワップは変動金利と固定金利を交換する取引だが、変動サイドや固定サイドのことを、Floa…