システムトレード×Pythonのおすすめ本5選(洋書)

2022年4月30日

目次

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アルゴリズムトレード×Pythonのおすすめ本
[1] Stefan Jansen本
[2] Mastering Python for Finance
[3] Python for Algorithmic Trading
[4] Learn Algorithmic Trading
[5] Machine Learning and Data Science Blueprints for Finance
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アルゴリズムトレード×Pythonのおすすめ本

Pythonによるシストレについてまとめた本について紹介していく。

[1] Stefan Jansen本

Machine Learning for Algorithmic Trading: Predictive models to extract signals from market and alternative data for systematic trading strategies with Python, 2nd Edition

この分野のバイブル的な本
機械学習を用いたシストレについて網羅的にまとめている
情報量が多いけれども体系的に整理されている
実践的なソースコードがGitHubに公開されており非常に有益
stefan-jansen/machine-learning-for-trading: Code for Machine Learning for Algorithmic Trading, 2nd edition. (github.com)
ソースコードでは数多くのサードパーティライブラリを用いており、それらの間のバージョンが競合していたりと、コードを動かすにはリテラシーが求められる
Pythonの基本、機械学習の基本はどちらも学習済みの人が想定されている
シストレに必要な知識や部品を一つずつ個別に詳しく解説、というわけではないが、これらの部品をどう組み合わせれば機械学習×シストレを実践できるかがよくわかる

[2] Mastering Python for Finance

Mastering Python for Finance: Implement advanced state-of-the-art financial statistical applications using Python, 2nd Edition

アルゴリズムトレードの基礎となるテクニカル分析やプライシング理論なども含め、基本的な内容が包括的にまとめられている
アルゴリズムトレードについても各取引所の公開しているPythonのAPIの使い方も含め、実践面への配慮も見られるが、どちらかというと実践的な本やGitHubコードを読む前の準備・基礎固めに使える本
特徴はソースコードであり、モデリングや分析、バックテスト、取引執行などが統一的にオブジェクト指向で書かれている。ツールの設計方法の参考にもなるだろう。
GitHubに公開されているサンプルコードも教育的で有用
PacktPublishing/Mastering-Python-for-Finance-Second-Edition: Mastering Python for Finance – Second Edition, published by Packt (github.com)

[3] Python for Algorithmic Trading

Python for Algorithmic Trading: From Idea to Cloud Deployment

ファイナンスをPythonで学ぶテキストを多数執筆する著者が出した、アルゴリズムトレード（自動売買）に特化した本
主に想定しているマーケットは仮想通貨ではなく為替（FX）
開発環境などのインフラ面、リアルタイムデータの扱いなど実践的な内容も多い
Conda/Docker/クラウドなどのインフラ、ベクトル化バックテスト、機械学習による予測、イベントベースバックテスト、OandaでCFDトレード、FXCMでFXトレードなど
Pythonでアルゴリズムトレードを実践的に学びたい人におすすめ
和訳版がある：
Pythonからはじめるアルゴリズムトレード ―自動売買の基礎と機械学習の本格導入に向けたPythonプログラミング

[4] Learn Algorithmic Trading

Learn Algorithmic Trading: Build and deploy algorithmic trading systems and strategies using Python and advanced data analysis

データ分析から取引戦略、システム構築まで、アルゴリズムトレードに関してひと通りのトピックが解説されている
トレードに関する指標の選択や使い方について、例を挙げながら説明
指標の適切でない使い方に関する注意喚起を織り交ぜながら解説されている
ソースコードはGitHub上でリバイズされているのでこちらを参照する必要がある
PacktPublishing/Learn-Algorithmic-Trading: Learn Algorithmic Trading, Published by Packt (github.com)

[5] Machine Learning and Data Science Blueprints for Finance

Machine Learning and Data Science Blueprints for Finance: From Building Trading Strategies to Robo-Advisors Using Python

システムトレードだけに特化しているわけではないが、幅広く金融機関の実務への機械学習の応用について書かれている
内容は教科書的ではなく実践的
Pythonの文法など基本部分の解説はない
機械学習の基本的な手法については初めのほうにある程度書かれている
他の類書に比べ、基本部分がそぎ落とされている一方、具体的に実務にどう応用していくかという実践面に重点が置かれている

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