クーポンスワップの時価評価（価格計算/プライシング）方法
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通貨ベーシス
CDSを時価評価する方法は？
はじめに CDSとはCredit Default Swap（クレジットデフォルトスワップ）の略であり、クレジットデリバティブでは最も基本的でメジャーな商品である。スワップだからサイド (Legという) が２つある。Pre…
為替予約を時価評価する方法は？
為替予約の時価評価は大きく分けて２通り。 為替スワップポイントからフォワード為替を求める方法 USD担保ディスカウントカーブからフォワード為替を求める方法 為替スワップポイントを用いる方法 スポット為替レートに為替スワッ…
【わかりやすく】ベーシススワップとは：３種類ある【ドル円ベーシス】
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ついにRFR通貨ベーシススワップのトレード開始か
こちらもおすすめ 解説 ゴールドマンとモルスタが初めてESTR-SOFRベーシススワップをトレードしたということで、話題になっている。 今後少しずつだろうがRFR通貨ベーシススワップのトレードが増えてくるだろう。 &nb…
ドル円の為替フォワードから作る2種類のディスカウントファクター
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MtM通貨スワップとは
いまだにMtM通貨スワップについて質問を受ける。これはMark to Market 通貨スワップのことだが、これには・元本が変動するもの・ベーシスが変動するものの両方があり、ここでは元本が変動するものを考える。ベーシスが…
為替スワップポイントと通貨ベーシスの使い分け
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通貨スワップの定額使い放題プラン 再訪
将来に通貨スワップを行う権利を顧客に与える取引について、市場で増えているのは、約定日におけるスポット為替で元本交換し、かつ、通貨ベーシスも約定日における満期三ヶ月の値を用いるものだ。 この通貨スワップションは時価ゼロだが…
通貨スワップの定額使い放題プラン
利払い一回の通貨スワップの定額使い放題プランが流行っているようだ。 利払い一回の通貨スワップとは、 ・満期3M ・スポットで円を貸してドルを借りる ・満期で円金利と通貨ベーシスを受けて、ドル金利を払う ・満期で円を返して…