QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その１）をリリースしました。
お知らせ QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第二回をnoteにアップしました。古典的なシングルカーブ前提でIBORカーブを構築し、IBORスワップを評価するコードを中心に解説しています…
スワップレート
CME公表のターム物SOFRレートとは【前決め金利】
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ZTIBORのTSRが22年1月末に公表停止？
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【簡単にわかりやすく】インプライドフォワードレートとは？計算方法は？【イールドカーブとディスカウントファクター】
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マーケットコンベンションのまとめ（マイナー通貨のスワップ編その１）をリリースしました。
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マーケットコンベンションのまとめ（メジャー通貨のスワップ編）をリリースしました。
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【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSリンク債とは
ざっくり解説 CMSリンク債は、クーポンがスワップレートに連動する仕組債である。別の言い方として以下のような用語もある。 CMSフローター債 CMS連動債 CMS債 CMSとはConstant Maturity Swap…
金利は大きく分けて３種類ある：スポットレート、フォワードレート、パーレート
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XVA計算にはマイナーなボラティリティや相関が必要
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【わかりやすく】社債の時価評価方法と割引率の選択肢【理論価格の計算方法】
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