【LIBOR廃止・IBOR改革・RFR移行】ターム物リスクフリーレートとは【ターム物RFR金利の意味】
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2019年
Libor fallback が商品や通貨により異なる？
米国ではローンや債券など、デリバティブ以外のいわゆるcash productsについて、すぐにLiborに切り替えるのは困難なので時間的猶予を持たせた方がいいのでは、との意見が出ている。 その一方、デリバティブ取引につい…
SPC発行のリパッケージ債とCVA
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各業界の時価算定の現状 ⑵
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各業界の時価算定の現状
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時価算定基準の厳格化
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みずほが会計上CVAを導入
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CVAの計算方法
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FRNのLiborフォールバック (fallback)条項
米国の変動利付債 Floating Rate Notes (FRN)もLiborを参照しているが、Liborが観測できない場合、 ・固定利付債になる ・どうなるか、契約上定められていない のどちらかのパター…
外貨キャッシュフローを円貨で評価する方法 ⑶
今回は有担保の場合を考える。 まず重要な仮定として、以下を導入する。 仮定 フォワード為替は担保通貨によらない これは市場慣行となっている仮定だが、これを認めると、 市場で観測さ…