CVA FVAのいろんなスプレッド
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2019年
DVAとFBAの二重計上：回避する３つの方法
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【簡単にわかりやすく】金融・デリバティブのDVAとは？【初心者向け解説】
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CVAの株価モデル
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金利為替ハイブリッドモデルのキャリブレーション
金利を確率的に動かす場合の為替モデルについて、キャリブレーションするときに注意する点がある。それは、長期ゾーンの通貨オプションにボラティリティパラメーターを合わせに行くときである。 通貨オプションはたいてい満期が短く、1…
CVAの為替モデル
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CVAの金利モデル
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CCPに対するCVA
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リパッケージ債とクレジットリスク
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クレジットCIRモデルのキャリブレーション
ざっくり解説 CIRモデルは金利モデルの教科書にだいたい載っている。たしかに金利モデルに使うこともできるが、市場ではほとんどの場合、クレジットモデルとして用いられている。 CIRはマイナスにいきにくいため、クレジットにお…