【CVA】クローズアウトとは
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant …
2019年
クローズアウトネッティングとは
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant …
CVA計算における金利パス生成のポイント
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant …
ディスカウントカーブでFVAを考慮できるのか？
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant…
イールドカーブを補間するときに気をつける点は？
マーケットのスワップレートなどから作った各満期のディスカウントファクターについて、それらを満期方向にどう補間するのか、というのが問題になる。 スマイルのストライク方向の補間とは違って、理論的にこうなっていな…
OISに関連するいろんな金利
初心者からの質問を聞いていると、OISで出てくるいろんな金利がごちゃごちゃになっているようだ。例えば円OISであれば、 ⑴無担保コール翌日物の実取引で、約定ごとにきまるレート ⑵1日1回公表さ…
コーラブルリパッケージ債とは
リパッケージ債については何度か説明したが、ここではそれにコーラブル条項がついたものを見ていく。 リパッケージ債は、 ・機関投資家が、魅力のなくなった日本国債などの債券を担保としてSPCに預ける…
条件付CVAと無条件CVAの違いとデフォルト相関
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant …
CVA/DVAにFirstToDefaultを考慮するか
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant …
トヨタのAA型種類株式の評価 (書きかけ)
解説 何年か前にトヨタが複雑な条項をいろいろ含んだ種類株式を発行して話題になった。 ・債券ではなく株式なので満期なし ・投資家には好きな時に普通株式に転換する権利あり、つまり投資家のコール条項 ・投資家には…