オプション取引のグリークスとは(2)マイナーなもの

5.バンナ(Vanna)
これはベガを原資産価格で偏微分したもの。
言い換えると、デルタをボラティリティで偏微分したもの。
デルタヘッジのボラティリティ変化に対する有効性を見る、
あるいは、ベガヘッジの原資産価格変化に対する有効性を見るのにも使える。

6.チャーム(Charm)
デルタをオプション満期で偏微分したもの。

7.ボルガ(Volga)
ボンマ(Vomma)ともいう。
ベガをさらにボラティリティで偏微分したもの。

8.ヴェータ(Veta)
ベガをオプション満期で偏微分したもの。

9.スピード(Speed)
ガンマをさらに原資産価格で偏微分したもの。
すなわち三階微分である。

10.ゾンマ(Zomma)
ガンマをボラティリティで偏微分したもの。
言い換えると、バンナを原資産価格で偏微分したもの。
ガンマヘッジのボラティリティに対する有効性を見るのに使える。

11.セガ(Cega)
コリレーションデルタともいう。
複数の原資産を参照するバスケットオプションについて、原資産間の相関に対する感応度である。