【仕組債の仕組みとカラクリ】デュアルカレンシー債とは？覚え方は？【わかりやすく】
関連記事 時価評価の方法については以下を参照。 デュアルカレンシー債の時価評価方法 | Quant College デュアルカレンシー債とは 以下では国内通貨が円だと仮定する。 投資家は円建てで元本を払い込む クーポンは…
仕組債
【仕組債の仕組みとカラクリ】日経平均リンク債の時価評価方法
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【仕組債の仕組みとカラクリ】日経平均リンク債とは
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仕組債のキャッシュフローはどのように作られるか
結論、変動利付債からスタートし、デリバティブをかませることで、キャッシュフローを変換していくことによって作られる。 例１ まず、Liborクーポンを支払う変動利付債からスタートす…
PRDCクーポンの評価方法
PRDCクーポンとは、PRDC債なる仕組債のクーポンであり、為替リンクのクーポンである。 15% x FX / 105 – 10% といったものである。一般的に書くと、  …
クレジットリンク債と社債の違い【わかりやすく】
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【ストックオプション/仕組債】ノックインプットとノックインフォワードとは【わかりやすく】
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レンジアクルーアル債と逆イールド
CMSスプレッドレンジアクルーアル レンジアクルーアル債のうち、ドルのCMSスプレッドを参照する商品が、逆イールドでほぼゼロクーポンになってしまう恐れがある。 レンジ・アクルーアルとは、参照する指標が所定の上下限のレンジ…
【株式系仕組債】オートコーラブル債(Autocallable Notes)とは【わかりやすく】
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アセットスワップとリパッケージ債の関係
アセットスワップとは アセットスワップとは、債券のクーポンを（変動金利）＋（スプレッド）の形に変換するスワップである。この（スプレッド）をアセットスワップスプレッドという。これは債券の信用リスクを、変動金利に乗せるスプレ…