デリバティブプライシングの全体像
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オートコーラブル
【簡単にわかりやすく】バスケットオプション、ワーストオブ(Worst of)オプションとは
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【仕組債の仕組みとカラクリ】EB債（他社株転換社債）の時価評価（プライシング）方法
前回の記事 【仕組債の仕組みとカラクリ】EB債（他社株転換社債）とは | Quant College EB債の復習 EB債は他社株転換債とも言う。 これは債券なので初めにキャッシュを投入して購入するのだが、ひとたびノック…
【仕組債の仕組みとカラクリ】EB債（他社株転換社債）とは
ざっくり説明 EB債はExchangeable Bondの略であり、参照株価が下がり過ぎると満期で元本が（現金ではなく）現物株で償還されてしまう仕組債である。 参照株価が下がり過ぎた場合、その状態を「ノックインした」と言…
【仕組債の仕組みとカラクリ】日経平均リンク債の時価評価方法
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【簡単にわかりやすく解説】モンテカルロ法とは？利点と欠点は？【モンテカルロシミュレーション】
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オートコーラブル再訪 : 投資家にとって不利な条件が目白押し
韓国ではオートコーラブルを信託スキームで売るのが禁止されるかもしれない、との記事がリスク誌に出ていた。 これによって取引量が劇的に減る可能性があるらしい。 韓国では以前、CMS商品で投資家が多額の損失を被る…
【ストックオプション/仕組債】ノックインプットとノックインフォワードとは【わかりやすく】
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韓国のAutocallable商品と米中貿易戦争
リンク ・韓国では以前から、リスクの高い株式系仕組商品が人気である。 ・特に、複数の海外株価インデックスを参照するWorstOfタイプのPutオプションを組み込んだAutocallable商品がポピュラー。 ・Upバリア…