CVAのシミュレーショングリッドの作り方
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金利の期間構造モデルのうち、マーケットモデルの典型的なものがLiborマーケットモデル、略してLMMである。 フォワードLiborひとつひとつにダイナミクスを仮定し、同じメジャーのもとで全てのフォワードLiborの変動を…
いまだにMtM通貨スワップについて質問を受ける。これはMark to Market 通貨スワップのことだが、これには・元本が変動するもの・ベーシスが変動するものの両方があり、ここでは元本が変動するものを考える。ベーシスが…
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エマージング通貨の中にはかなりイレギュラーなコンベンションになっているものもある。典型的なのがメキシカン・ペソである。 流動性のあるスワップレートのクォートの満期表示が、年単位ではなく週単位になっている。 …
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韓国の銀行が個人投資家に販売したデリバティブ連動商品で、元本の大半が毀損する恐れがある、とのニュースが話題になっているようだ。 商品に組み込まれているのは、ドイツ国債のCMS10Yに連動するデリバティブ、と…