為替スワップポイントと通貨ベーシスの使い分け
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【為替デリバティブ】FX TARF（ターフ、ターゲットリデンプションフォワード）の具体的な商品性
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【為替デリバティブ】FX TARF（ターフ、ターゲットリデンプションフォワード）のプライシング（時価評価/価格計算）方法
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FVA計算に生存確率を考慮するか？
FVAはエクスポージャーにファンディングスプレッドをかけたものの合計で出るが、これらに各時点の生存確率をかけるかどうかで市場慣行が分かれている。 ・生存確率はかけない ・カウンターパーティの生…
【CVA】クローズアウトとは
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クローズアウトネッティングとは
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CVA計算における金利パス生成のポイント
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ディスカウントカーブでFVAを考慮できるのか？
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イールドカーブを補間するときに気をつける点は？
マーケットのスワップレートなどから作った各満期のディスカウントファクターについて、それらを満期方向にどう補間するのか、というのが問題になる。 スマイルのストライク方向の補間とは違って、理論的にこうなっていな…
OISに関連するいろんな金利
初心者からの質問を聞いていると、OISで出てくるいろんな金利がごちゃごちゃになっているようだ。例えば円OISであれば、 ⑴無担保コール翌日物の実取引で、約定ごとにきまるレート ⑵1日1回公表さ…