【クオンツの就職活動】新卒採用編：面接で何を聞かれる？会社ごとの違いは？
こちらもおすすめ はじめに 今回は自分の実体験も踏まえて、クオンツの就職活動について書いてみる。新卒採用と中途採用で内容が異なってくるので、今回は新卒採用の就活にしぼって書いていく。 ただし注意点として、管理人が新卒就活…
クオンツ業務で必要な数値解法は？
クオンツ業務では数値計算のアルゴリズムの知識も必要である。 最低限必要な範囲としては、以下のあたり。 ・行列演算 ・非線形方程式 ・数値積分 ・常微分方程式 ・偏微分方程式 ・乱数生成 行列演算は、他のアルゴリズムでも基…
クオンツ業務で必要な数学のレベルは？
実務で直接に使う数学は？ 実務で出てくるという意味では以下のあたり。 確率解析 偏微分方程式 フーリエ解析 時系列分析 機械学習 デリバティブクオンツは確率解析が必須である。あとはアルゴトレードクオンツもOU過程などの知…
金利の参照期間と計算期間の違い
・参照期間は、年率の金利水準を決めるのに用いる期間 ・計算期間は、年率の金利をもとに、決済する利息額を決めるのに用いる期間 この２つの期間が異なるのは、典型的にはCMSである。10Y CMSを参照するクーポンを6Mごとに…
デリバティブクオンツになるには
関連記事 クオンツになるには？【学歴/専攻/スキル/資格/面接/インターン】 | Quant College デリバティブクオンツになるには 就活生向けに書いてみる。 まず、ひとくちにデリバティブクオンツといっても、いく…
クオンツ業務で必要なプログラミング言語は？
はじめに 以前、クオンツ には４種類ある、との記事を書いた。 デリバティブクオンツ リスククオンツ ／キャピタルクオンツ アルゴトレードクオンツ クオンツアナリスト／クオンツFM (さらに細分化すると、⑴と⑶はそれぞれ、…
エキゾチック通貨スワップの特徴：ノックアウトクーポンスワップ、TARF
こちらもおすすめ 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant College マーケットコンベンションのまとめ（メジャー通貨のスワップ編）をリリースしました。 | Quant College マーケットコ…
相関の推定方法: ヒストリカルとインプライドをどう使い分けるか？
相関の推定方法には２種類ある。 ⑴ヒストリカルデータから推定する ⑵インプライドなデータから推定する 相関の推定というと、⑴の方が先に思い浮かぶが、場合によっては⑵もよく用いられる。 これらは用途に応じて使い分けるもので…
ブラックショールズモデル(Black-Scholes model)とは【簡単にわかりやすく】
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デリバティブの測度変換がわからない、と思ったら読む記事: その１
デリバティブプライシングで入門者がつまづきやすいのが、測度変換である。 ここでは測度変換について、あくまでデリバティブプライシングの応用上、必要最低限押さえておくべき考え方のみを記載する。 プライシングの応用上、測度変換…