【わかりやすく】リスクリバーサルとは【為替オプション】
こちらもおすすめ 【為替デリバティブ】通貨オプションのプライシング（時価評価、価格計算）を独学するのにおすすめの本：４冊 | Quant College 金融工学の独学におすすめの本24選【初心者でもわかりやすい教科書】…
通貨オプションのDomestic DeltaとForeign Deltaの違い
デルタはオプションプライスをスポットで微分したものだが、そのオプションプライスをどちらの通貨建てで考えるかによってデルタが変わってくる。 BS式で計算されるような、通常のオプションプライスは、Domestic Curre…
ローカルボラティリティモデル：２種類ある
（１）ノンパラメトリックなLocal Volatility Model （２）パラメトリックなLocal Volatility Model ローカルボラティリティモデルというときはたいてい（１）のほうを指す。（１）ノンパ…
ネルソンシーゲルモデル(Nelson-Siegel法)とは【イールドカーブ/金利の期間構造】
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インプライドボラティリティをざっくり計算するには？
以前、バニラオプション価格のざっくり近似式について書いたが、今回はその逆で、バニラオプション価格からインプライドボラティリティを逆算する近似式である。通常、精緻にボラティリティを逆算するにはニュートン法やBrent法など…
IMM Datesとは
International Money Marketの略で、上場している金利先物の利払日である。具体的には、 ・3月、6月、9月、12月の第3水曜日 である。表示は略してMar, June, Sep, Decと書いていた…
ATMオプション価格をざっくり計算（プライシング、時価評価）するには？
ATMオプションのBlack-Scholesざっくり計算式は以下の通り。 0.4 S(0) Sigma √T 一方、金利系について、ATMオプションのBachelierざっくり計算式は以下の通り。 0.4 Sigma √…
クレジットボラティリティが無いのにクレジットモデルをどうキャリブレーションするのか
ざっくり解説 マルチコーラブルのクレジットリンクスワップなど、エキゾチックなクレジットデリバティブの評価には、クレジットモデルが必要になる。ここで言うクレジットモデルとは、ハザードレートにダイナミクスを仮定して確率的に動…
クオンツに必要な資格は？
あわせて読みたい 【感想あり】おすすめのUdemy動画講座：機械学習・データサイエンスに必要な数学とPythonの入門編【随時更新】 | Quant College 【感想あり】おすすめのUdemy動画講座：機械学習編【…
クオンツのキャリアパス：転職先・異動先は？
はじめに 学生向け記事シリーズ。 クオンツのキャリアについて、自分の知り合いの身に起こった話をもとに書いてみる。以下では、 社内で異動する場合 社外に転職する場合 に分けて考える。 ⑴社内で異動する場合 証券会社にいった…