【簡単にわかりやすく】通貨スワップの仕組みとは？【為替スワップ＋異通貨間の金利スワップ】
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【わかりやすく】通貨オプションの種類：７つの軸で分類【為替オプション】
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【解説】ブラックショールズの偏微分方程式とは【簡単にわかりやすく】
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【為替デリバティブ】通貨オプションのプライシング（時価評価、価格計算）を独学するのにおすすめの本：４冊
はじめに 今回はトレーダーやクオンツ向けに、通貨オプションの商品性とプライシングモデルを学ぶのにおすすめの本を紹介する。 以下、だいたいの難易度が易しいものから難しいものの順に説明する。 [1] FX Barrier O…
【随時更新】金利の期間構造モデルを勉強するのにおすすめの本：７冊
はじめに 今回からは、個別のテーマについて深く学びたい方向けの本を紹介していく。まず今回は金利の期間構造モデルである。金利のトピックは大きく以下の３つに分かれる。 マーケットレートからイールドカーブを作成するロジック（マ…
金融工学・デリバティブ・確率解析を独学するのにおすすめの本・教科書：クオンツ志望者向けの６冊
こちらもおすすめ 確率解析の理論本おすすめ6選【確率過程の教科書/参考書】 | Quant College 計算演習 確率解析（ブラウン運動編その１）をリリースしました。 | Quant College 【随時更新】クオ…
金融工学の勉強におすすめの本24選【初心者の独学でもわかりやすい教科書/参考書】
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【お知らせ】ブログ更新、一週間お休みします
更新再開は2020/2/27。 書くネタは尽きないが、たまにサイトのメンテナンスをしようかと。 ・過去記事の整理 ・参考文献の追記 など。 今後書いていく予定のネタは下記の通り。 ・機械学習の基本的な話 ・時系列分析の基…
為替モデルで金利も確率的に動かすと何が起きるのか？
長期の為替商品のプライシングでは金利ボラティリティの影響が無視できないため、国内金利と外国金利も確率的に動かす３ファクターモデルが用いられる。 一方で、短期の商品では金利ボラティリティを無視して１ファクターモデルが用いら…
クリケットオプションとは
ラチェットオプションとも呼ばれる。 これは株価のリターンに関するオプションである。ペイオフの基本形は、 max(S(T2)/S(T1) – 1 – K, 0) である。エクイティの市場参加者は株価…