【どっちがいい？】クオンツとアクチュアリーの違い：アクチュアリーの種類ごとに比較
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コンセンサスを用いたプライシングモデルの一般的なキャリブレーション手順
キャリブレーション対象となる市場価格は、MarkitのTotemサービスで還元されて来るコンセンサスプライスである。 これにプライシングモデルをキャリブレーションするのだが、一般的な手順は以下の通り。 ⑴スマイル補間モデ…
量子コンピュータについてのメモ : その１
調査の備忘録シリーズ。 量子コンピュータは２種類に分かれる。 ⑴量子アニーリング ⑵量子ゲート ⑴量子アニーリングは最適化問題を解くことに特化している。有名なのはD-Waveのもの。 ⑵量子ゲートは、今使われている古典コ…
クオンツの学歴：出身大学で多いのは？大学院の専攻で多いのは？数学科と物理学科ばかり？
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プロキシースプレッドのインターセクション推定とクロスセクション推定の違い
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SVIによる株価スマイル補間の基礎
SVIは株価スマイルの補間によく用いられているロジックである。 Stochastic Volatility Inspiredの略であり、名前の由来としては、代表的な確率ボラティリティモデルであるHestonモデルにおいて…
自動微分を簡単な例で理解する
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ニュートン法と勾配降下法の違い
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【初心者向けにわかりやすく解説】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ
【追記】2021年7月に大幅改定しました。 【大幅改定】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ（前編） | Quant College noteに体系的にまとめました。こちらからご覧ください。 今後このテーマについては…
伝統的なデフォルト率推計モデルの分類
個別企業のデフォルト率を推計するモデルについて、大まかな分類は以下の通り。 ・経験モデル、スコアリングモデル ・構造モデル ・誘導モデル ・統計モデル 経験モデルは、財務指標などの定性的な特徴にクレジットスコアを割り振り…