マーケットストラングルからスマイルストラングルを計算する方法
こちらもおすすめ 【為替デリバティブ】通貨オプションのプライシング(時価評価、価格計算)を独学するのにおすすめの本:4冊 | Quant College 金融工学の独学におすすめの本24選【初心者でもわかりやすい教科書】…
フォロワー4万人超えの管理人による金融工学解説サイト。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
こちらもおすすめ 【為替デリバティブ】通貨オプションのプライシング(時価評価、価格計算)を独学するのにおすすめの本:4冊 | Quant College 金融工学の独学におすすめの本24選【初心者でもわかりやすい教科書】…
誤解を恐れずにざっくりと言えば、以下の通り。 ・マーケットストラングルはスマイルモデルに依存しない・スマイルストラングルはスマイルモデルに依存する 以下ではマーケットストラングルを簡単に復習した後、スマイルストラングルの…
今までいろんなプライシングモデルの記事を書いてきたが、ここでプライシングモデルの全体像を確認しておこう。大きく分けて以下の3種類がある。 ⑴マーケットクォートに使うモデル ⑵バニラオプションのプライシングモデル ⑶エキゾ…
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant …
はじめに 本業と関係ないが気になったので調べてみたシリーズ。 新興国の企業やプロジェクトに投資する場合、バリュエーションのために将来キャッシュフローの割引率(WACC)が必要になるが、新興国の株主資本コストをどのように求…
今日改訂版がアップされていた、こちらの論文を早速読んだので忘れないうちに要点をメモしておく。SABR smiles for RFR capletshttps://arxiv.org/abs/2004.04501英語の論文…
こちらもおすすめ LIBOR廃止とRFR移行のまとめ(後編)をリリースしました。 | Quant College 【初心者向け】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CV…
こちらもおすすめ 新作note『CVA入門』をリリースしました。 | Quant College 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College 【初心者向けにわかりやすく解説】CVAモデルの体…
こちらのFAQ記事もどうぞ: 【完全保存版】クオンツの就活・転職FAQ:100問100答 | Quant College 以前から、クオンツの就活・転職・キャリアに関する記事を書いてきたが、ここで目次代わりにサイト内リン…
こちらもおすすめ LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 新作note『CVA入門』をリリースしました。 | Quant College 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quan…