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解説
まだCVAの計算方法について書いていなかったので、ここで簡単に一般的な手順を書いておく。
・イールドカーブ作成
・ハザードカーブ作成
・金利モデルのキャリブレーション
・為替モデルのキャリブレーション
・株価モデルのキャリブレーション
・クレジットモデルのキャリブレーション
・パス生成のグリッドポイント作成
・ハイブリッドモデルによるパス生成
・各シナリオ、各時点における、各商品の時価算定
・担保残高のパス生成
・各シナリオ、各時点におけるエクスポージャー計算
・各シナリオ、各時点におけるエクスポージャーにデフォルト確率を掛けて時点に渡って合計し、その合計をシナリオに渡って平均する
これらについても今後、少しずつ見ていきたい。
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