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はじめに 今回はQuantLibをPythonから呼び出すためのラッパーであるQuantLib-Pythonのインストール方法について書いていく。 QuantLibとは QuantLibとは、デリバティブや債券などの金融…
2020年
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【ファイナンス機械学習】著者によるNumerai解説スライドを日本語でまとめてみる
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【金利の期間構造モデル】マイナス金利とハルホワイトモデル (Hull-Whiteモデル)
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【LIBOR廃止/公表停止】LIBORとTIBORの違いと金利差(スプレッド(spread)/ベーシス(basis))をわかりやすく解説【TIBORは存続/継続】
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【QuantLibの使い方】第２回：Black-Scholesとバニラオプション
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【簡単にわかりやすく】Liborマーケットモデルとは
Liborマーケットモデルとは Liborマーケットモデル (Libor Market Model; LMM)とは、金利の期間構造モデルの一種であり、市場で観測されるLiborたちを直接モデル化するものである。金利の期間…