クオンツ業務で必要なプログラミング言語は?

はじめに

以前、クオンツ には4種類ある、との記事を書いた。

  1. デリバティブクオンツ
  2. リスククオンツ /キャピタルクオンツ
  3. アルゴトレードクオンツ
  4. クオンツアナリスト/クオンツFM

(さらに細分化すると、⑴と⑶はそれぞれ、

  • フロントクオンツ
  • ミドルにいるバリデーションクオンツ

に分かれる。)

これら各クオンツの業務に必要なプログラミング言語は、

  • 会社によって違う

というほかない。

しかし一般的な傾向について、知っている限り書いてみると、下記の通り。

⑴デリバティブクオンツ

  • ライブラリ開発でC++が必須
  • プロトタイプ開発などでPythonもよく使う
  • ライブラリを呼び出すアプリ部分のインターフェイス開発のために、JavaまたはC#も使えるとなおよい
  • 最近では、C++の代わりとしてRustが注目されているが普及はしていない

⑵リスククオンツ/キャピタルクオンツ

  • 統計的推定・検定でPythonまたはRが必須
  • ヒストリカルデータを溜めたDBを操るのでSQLも必須
  • その他、ちょっとした分析やデータハンドリングではVBAも使われている印象

⑶アルゴトレードクオンツ (Statistical Arbitrage Quant)

  • PythonやJavaがよく使われている印象
  • 高頻度トレードのエンジン部分となると、とにかく処理速度が求められるため、C++も使えないと困る
  • Kdbというデータベースを使うらしく、Kdbを扱うためのQ言語もおぼえる必要がある

⑷クオンツアナリスト/クオンツFM

  • 以前はVBAをよく使っている印象であった
  • 最近はバイサイドで機械学習の応用が流行っていることもあり、Pythonがメジャーになってきている

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